PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 24.77%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUU charges 0.64%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUU показывает доходность 19.82%, а SCHD немного ниже – 19.01%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 24.77% против 12.77% соответственно.

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SPUU and SCHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.77

Over the past year, the correlation between SPUU and SCHD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPUU и SCHD

Секторы
SPUU
SCHD

Технологии

16.5%
16.4%

Финансовые услуги

4.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

4.2%
6.3%

Здравоохранение

3.6%
18.8%

Промышленность

3.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
19.2%

Энергетика

1.4%
16.2%

Коммунальные услуги

1.1%
0.0%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.7%
1.2%

Технологии

SPUU
16.5%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

SPUU
4.8%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

SPUU
4.6%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

SPUU
4.2%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

SPUU
3.6%
SCHD
18.8%

Промышленность

SPUU
3.3%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

SPUU
2.0%
SCHD
19.2%

Энергетика

SPUU
1.4%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

SPUU
1.1%
SCHD
0.0%

Недвижимость

SPUU
0.8%
SCHD

-

Сырьевые материалы

SPUU
0.7%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SPUU vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.49

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.87

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

5.91

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

14.53

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.86

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SCHD

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-33.37%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-4.61%

-13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-16.13%

-19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-16.85%

-29.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-33.37%

-25.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.40%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-3.32%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.88%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SCHD

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.66%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

7.66%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

10.96%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

14.38%

+19.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

16.72%

+19.05%

Сравнение комиссий SPUU и SCHD

SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SCHD

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and SCHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (5.71%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs 12.77% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.64% for SPUU.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.34% for SPUU.

SPUU is categorized as Leveraged Equities, while SCHD is Dividend. SPUU tracks S&P 500 Index (200%), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.64% for SPUU and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор