PortfoliosLab logo
Сравнение SPUS с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUS и VT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SPUS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.99%
60.47%
SPUS
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

0.30

VT:

0.58

Коэф-т Сортино

SPUS:

0.57

VT:

0.93

Коэф-т Омега

SPUS:

1.08

VT:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPUS:

0.30

VT:

0.62

Коэф-т Мартина

SPUS:

1.09

VT:

2.80

Индекс Язвы

SPUS:

6.25%

VT:

3.65%

Дневная вол-ть

SPUS:

22.91%

VT:

17.70%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

SPUS:

-13.36%

VT:

-6.29%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.11%.


SPUS

С начала года

-9.93%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-8.03%

1 год

5.47%

5 лет

16.64%

10 лет

N/A

VT

С начала года

-1.11%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-1.42%

1 год

9.60%

5 лет

13.43%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUS и VT

SPUS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUS: 0.49%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUS и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPUS: 0.30
VT: 0.58
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPUS: 0.57
VT: 0.93
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPUS: 1.08
VT: 1.13
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPUS: 0.30
VT: 0.62
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPUS: 1.09
VT: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.58
SPUS
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и VT

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VT в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.78%0.70%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.95%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и VT

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
-6.29%
SPUS
VT

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и VT

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.72%
12.77%
SPUS
VT