PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPUS returned 17.46%/yr vs 10.99%/yr for VT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%.

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и VT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%0.97%

Correlation

The correlation between SPUS and VT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.90

The correlation between SPUS and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUS и VT

Секторы
SPUS
VT

Технологии

57.3%
27.8%

Здравоохранение

11.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.5%

Промышленность

7.0%
12.0%

Коммуникационные услуги

6.4%
8.3%

Энергетика

3.3%
4.3%

Сырьевые материалы

3.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.8%

Недвижимость

1.4%
2.4%

Коммунальные услуги

0.3%
2.7%

Финансовые услуги

-

15.9%

Технологии

SPUS
57.3%
VT
27.8%

Здравоохранение

SPUS
11.1%
VT
8.1%

Потребительский циклический сектор

SPUS
7.3%
VT
9.5%

Промышленность

SPUS
7.0%
VT
12.0%

Коммуникационные услуги

SPUS
6.4%
VT
8.3%

Энергетика

SPUS
3.3%
VT
4.3%

Сырьевые материалы

SPUS
3.0%
VT
4.2%

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.9%
VT
4.8%

Недвижимость

SPUS
1.4%
VT
2.4%

Коммунальные услуги

SPUS
0.3%
VT
2.7%

Финансовые услуги

SPUS

-

VT
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SPUS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.31

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.20

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.04

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

13.53

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.31

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.69

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.44

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SPUS и VT

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-50.27%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-9.67%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-16.51%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-26.38%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.88%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-7.02%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.17%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и VT

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 4.00% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.83%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.17%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

12.70%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

16.05%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

17.23%

+4.05%

Сравнение комиссий SPUS и VT

SPUS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и VT

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SPUS and VT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUS has higher volatility (4.00%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.46% vs 10.99% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.46% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.52% for SPUS.

SPUS is categorized as S&P 500, while VT is Global Equities. SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: SP Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 0.06% for VT.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор