Сравнение SPSK с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SPSK и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSK - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSK или IVV.
Корреляция
Корреляция между SPSK и IVV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и IVV
Основные характеристики
SPSK:
0.42
IVV:
2.25
SPSK:
0.66
IVV:
2.98
SPSK:
1.08
IVV:
1.42
SPSK:
0.39
IVV:
3.32
SPSK:
2.75
IVV:
14.68
SPSK:
1.03%
IVV:
1.90%
SPSK:
6.71%
IVV:
12.43%
SPSK:
-12.83%
IVV:
-55.25%
SPSK:
-3.12%
IVV:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.92%.
SPSK
2.44%
0.01%
2.03%
2.77%
N/A
N/A
IVV
25.92%
0.33%
9.27%
26.64%
14.77%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSK и IVV
SPSK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSK c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и IVV
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IVV в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 2.94% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SPSK и IVV
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и IVV
Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 1.52%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.