PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSK с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSK с AMAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) are both funds - SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment), while AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amana. Over the past 5 years, SPSK returned 0.85%/yr vs 14.02%/yr for AMAGX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.91%/yr for AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности SPSK и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSK показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 16.77%.

SPSK

1 день
0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.57%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—

AMAGX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.94%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.32%
1 год
36.21%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.02%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSK и AMAGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.14%6.16%2.95%3.95%-7.75%-1.30%3.67%0.02%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		16.77%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%0.16%

Correlation

The correlation between SPSK and AMAGX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.22

The correlation between SPSK and AMAGX shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEX
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX

Доходность на риск

SPSK vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSK c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSKAMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.30

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.17

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.35

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

14.93

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSK vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSK на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSK и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSKAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.30

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.77

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.68

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SPSK и AMAGX

Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и AMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSKAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-57.64%

+44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-11.04%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-21.45%

+18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-28.09%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.54%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-10.27%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.48%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSK и AMAGX

Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 0.92%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSKAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

4.92%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

12.94%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

16.11%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

18.40%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

18.42%

-12.96%

Сравнение комиссий SPSK и AMAGX

SPSK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSK и AMAGX

Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.23%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPSK and AMAGX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAGX has higher volatility (4.92%) compared to SPSK (0.92%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs AMAGX's -57.64%.

AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSK и AMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор