PortfoliosLab logo
Сравнение SPSB с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSB и VTIP составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPSB и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%31.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.57%
30.23%
SPSB
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSB:

4.02

VTIP:

3.85

Коэф-т Сортино

SPSB:

6.55

VTIP:

6.25

Коэф-т Омега

SPSB:

1.91

VTIP:

1.88

Коэф-т Кальмара

SPSB:

8.69

VTIP:

7.68

Коэф-т Мартина

SPSB:

28.60

VTIP:

26.32

Индекс Язвы

SPSB:

0.23%

VTIP:

0.29%

Дневная вол-ть

SPSB:

1.65%

VTIP:

1.95%

Макс. просадка

SPSB:

-11.75%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

SPSB:

-0.31%

VTIP:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.85% соответственно.


SPSB

С начала года

1.87%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.62%

1 год

6.07%

5 лет

2.35%

10 лет

2.31%

VTIP

С начала года

3.38%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

3.87%

1 год

7.03%

5 лет

4.02%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPSB и VTIP

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSB: 0.07%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSB и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSB c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPSB, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPSB: 4.02
VTIP: 3.85
Коэффициент Сортино SPSB, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPSB: 6.55
VTIP: 6.25
Коэффициент Омега SPSB, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPSB: 1.91
VTIP: 1.88
Коэффициент Кальмара SPSB, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPSB: 8.69
VTIP: 7.68
Коэффициент Мартина SPSB, с текущим значением в 28.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPSB: 28.60
VTIP: 26.32

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 4.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00December2025FebruaryMarchAprilMay
4.02
3.85
SPSB
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и VTIP

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.85%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и VTIP

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.31%
-0.50%
SPSB
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и VTIP

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.80%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.80%
1.14%
SPSB
VTIP

Пользовательские портфели с SPSB или VTIP


Current
13%
YTD
GLD
BND
BNDX
VTIP
FFRHX
VWEHX
PHT
VTI
VIG
VEU
VIGI
VMFXX
SGOV
VTIP
SCHD
COMT
GLDM
CTA
TAIL
QLEIX
BRIIX
SCHY
FXF
ASTS
GOOGL
TSM
BRK-B
FXE
1 / 44

Последние обсуждения