PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

SPSB и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.28%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.07% соответственно.

SPSB

1 день
0.17%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.49%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.64%
10 лет*
2.61%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий SPSB и VTIP

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

SPSB vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.09

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

3.15

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.44

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

4.11

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.58

13.24

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.09

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.87

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPSB и VTIP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и VTIP

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.50%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и VTIP

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-6.27%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.98%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-5.50%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-6.27%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.26%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-1.05%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.30%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и VTIP

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.60%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.97%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

1.90%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.78%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

2.74%

+0.32%