PortfoliosLab logo
Сравнение SPSB с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSB и VGSH составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности SPSB и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.34%
21.62%
SPSB
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSB:

4.07

VGSH:

3.76

Коэф-т Сортино

SPSB:

6.66

VGSH:

6.46

Коэф-т Омега

SPSB:

1.93

VGSH:

1.86

Коэф-т Кальмара

SPSB:

8.66

VGSH:

6.35

Коэф-т Мартина

SPSB:

28.61

VGSH:

18.59

Индекс Язвы

SPSB:

0.23%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

SPSB:

1.63%

VGSH:

1.64%

Макс. просадка

SPSB:

-11.75%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

SPSB:

0.00%

VGSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции SPSB превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.50% соответственно.


SPSB

С начала года

1.88%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.70%

5 лет

2.45%

10 лет

2.32%

VGSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.25%

5 лет

1.20%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPSB и VGSH

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSB: 0.07%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSB и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSB c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPSB, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPSB: 4.07
VGSH: 3.76
Коэффициент Сортино SPSB, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPSB: 6.66
VGSH: 6.46
Коэффициент Омега SPSB, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPSB: 1.93
VGSH: 1.86
Коэффициент Кальмара SPSB, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPSB: 8.66
VGSH: 6.35
Коэффициент Мартина SPSB, с текущим значением в 28.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPSB: 28.61
VGSH: 18.59

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 4.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.07
3.76
SPSB
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и VGSH

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VGSH в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.84%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и VGSH

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SPSB
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и VGSH

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75%
0.63%
SPSB
VGSH