PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с VGSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

SPSB и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции SPSB превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.62% против 1.74% соответственно.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий SPSB и VGSH

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPSB vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.57

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

4.13

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.55

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

4.21

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

15.93

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.57

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.92

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.01

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPSB и VGSH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и VGSH

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VGSH в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и VGSH

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-5.70%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.88%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-5.70%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-5.70%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.52%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.60%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.23%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и VGSH

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.52%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.84%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

1.44%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

1.96%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

1.57%

+1.48%