Сравнение SPSB с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
SPSB и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSB или VGSH.
Корреляция
Корреляция между SPSB и VGSH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и VGSH
Основные характеристики
SPSB:
3.43
VGSH:
2.40
SPSB:
5.52
VGSH:
3.68
SPSB:
1.74
VGSH:
1.49
SPSB:
9.02
VGSH:
4.29
SPSB:
23.47
VGSH:
10.59
SPSB:
0.24%
VGSH:
0.39%
SPSB:
1.65%
VGSH:
1.74%
SPSB:
-11.75%
VGSH:
-5.70%
SPSB:
-0.10%
VGSH:
-0.39%
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции SPSB превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.32% соответственно.
SPSB
5.19%
0.57%
3.53%
5.78%
2.22%
2.23%
VGSH
3.83%
0.45%
2.81%
4.30%
1.35%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSB и VGSH
SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSB c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и VGSH
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VGSH в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.05% | 1.92% | 1.20% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.44% | 1.26% | 1.41% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.17% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPSB и VGSH
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и VGSH
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеют волатильность 0.34% и 0.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.