Сравнение SPR с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPR с TRMD

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPR или TRMD.

Корреляция

Корреляция между SPR и TRMD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPR и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPR

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.71

TRMD:

-0.56

Коэф-т Сортино

SPR:

1.28

TRMD:

-0.61

Коэф-т Омега

SPR:

1.17

TRMD:

0.93

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.34

TRMD:

-0.42

Коэф-т Мартина

SPR:

2.78

TRMD:

-1.01

Индекс Язвы

SPR:

9.24%

TRMD:

18.78%

Дневная вол-ть

SPR:

36.43%

TRMD:

34.06%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

TRMD:

-47.14%

Текущая просадка

SPR:

-66.56%

TRMD:

-38.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPR:

$3.97B

TRMD:

$2.32B

EPS

SPR:

-$12.18

TRMD:

$8.08

Общая выручка (12 мес.)

SPR:

$4.67B

TRMD:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPR:

-$915.00M

TRMD:

$711.38M

EBITDA (12 мес.)

SPR:

-$1.01B

TRMD:

$725.41M

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 4.83%.

SPR

С начала года

-0.47%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-3.11%

1 год

20.58%

5 лет

-12.77%

10 лет

-1.87%

TRMD

С начала года

4.83%

1 месяц

10.57%

6 месяцев

-34.01%

1 год

-22.15%

5 лет

33.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPR c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPR

TRMD

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPR

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и TRMD

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.45%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.09%	0.10%	0.66%	0.64%	0.46%	0.17%
TRMD TORM plc	43.45%	45.55%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPR и TRMD

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки TRMD в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPR

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и TRMD

Текущая волатильность для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) составляет 3.70%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что SPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPR

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPR и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPR с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPR и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и TRMD

SPR

TRMD

Сравнение SPR c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и TRMD

Просадки

Сравнение просадок SPR и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPR и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество