PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPR с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPR и TRMD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SPR с TRMD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPR или TRMD.

Доходность

Сравнение доходности SPR и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.82

TRMD:

-1.14

Коэф-т Сортино

SPR:

1.10

TRMD:

-1.83

Коэф-т Омега

SPR:

1.16

TRMD:

0.80

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.27

TRMD:

-0.78

Коэф-т Мартина

SPR:

2.50

TRMD:

-1.29

Индекс Язвы

SPR:

7.61%

TRMD:

36.58%

Дневная вол-ть

SPR:

28.66%

TRMD:

41.12%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

TRMD:

-60.59%

Текущая просадка

SPR:

-63.40%

TRMD:

-51.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPR:

$4.35B

TRMD:

$1.69B

EPS

SPR:

-$18.22

TRMD:

$4.72

Коэффициент P/S

SPR:

0.71

TRMD:

1.17

Коэффициент P/B

SPR:

10.93

TRMD:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

SPR:

$6.14B

TRMD:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPR:

-$1.40B

TRMD:

$809.50M

EBITDA (12 мес.)

SPR:

-$1.60B

TRMD:

$737.28M

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -8.21%.

SPR

С начала года

8.92%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

14.22%

1 год

19.43%

3 года

9.30%

5 лет

12.19%

10 лет

-3.32%

TRMD

С начала года

-8.21%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-18.44%

1 год

-47.69%

3 года

30.53%

5 лет

33.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

TORM plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPR
Ранг риск-скорректированной доходности SPR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPR c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и TRMD

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 23.63%.

TTM202420232022202120202019201820172016
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%
TRMD
TORM plc		23.63%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPR и TRMD

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и TRMD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и TRMD

Текущая волатильность для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) составляет 4.00%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что SPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPR и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.52B
329.10M
(SPR) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPR и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
-30.3%
50.3%
(SPR) Валовая рентабельность
(TRMD) Валовая рентабельность
SPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spirit AeroSystems Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в -461.10M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в -30.3%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 165.40M при выручке в 329.10M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.

SPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spirit AeroSystems Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -567.40M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности -37.3%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 82.30M при выручке в 329.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

SPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spirit AeroSystems Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -612.90M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности -40.3%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 62.90M при выручке в 329.10M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.