PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPR с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPR с TRMD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPR или TRMD.

Корреляция

Корреляция между SPR и TRMD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPR и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.68%
325.32%
SPR
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.46

TRMD:

-0.98

Коэф-т Сортино

SPR:

0.83

TRMD:

-1.44

Коэф-т Омега

SPR:

1.12

TRMD:

0.84

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.19

TRMD:

-0.68

Коэф-т Мартина

SPR:

1.69

TRMD:

-1.20

Индекс Язвы

SPR:

7.98%

TRMD:

33.47%

Дневная вол-ть

SPR:

29.61%

TRMD:

41.25%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

SPR:

-64.70%

TRMD:

-52.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPR:

$4.09B

TRMD:

$1.62B

EPS

SPR:

-$18.32

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/S

SPR:

0.65

TRMD:

1.04

Коэффициент P/B

SPR:

10.93

TRMD:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

SPR:

$6.32B

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPR:

-$1.37B

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

SPR:

-$1.04B

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -11.07%.

SPR

С начала года

5.05%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

13.94%

1 год

10.19%

5 лет

8.79%

10 лет

-3.34%

TRMD

С начала года

-11.07%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

-32.06%

1 год

-42.49%

5 лет

29.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPR
Ранг риск-скорректированной доходности SPR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPR c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPR: 0.46
TRMD: -0.98
Коэффициент Сортино SPR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPR: 0.83
TRMD: -1.44
Коэффициент Омега SPR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPR: 1.12
TRMD: 0.84
Коэффициент Кальмара SPR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPR: 0.19
TRMD: -0.68
Коэффициент Мартина SPR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPR: 1.69
TRMD: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.98
SPR
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и TRMD

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 35.04%.

TTM202420232022202120202019201820172016
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%
TRMD
TORM plc		35.04%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPR и TRMD

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.63%
-52.67%
SPR
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и TRMD

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и TORM plc (TRMD) имеют волатильность 17.23% и 17.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
17.15%
SPR
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPR и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию