PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPR с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPR и TRMD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SPR и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80%
-40.63%
SPR
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.10

TRMD:

-0.72

Коэф-т Сортино

SPR:

0.43

TRMD:

-0.88

Коэф-т Омега

SPR:

1.06

TRMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.05

TRMD:

-0.49

Коэф-т Мартина

SPR:

0.38

TRMD:

-1.32

Индекс Язвы

SPR:

10.26%

TRMD:

17.78%

Дневная вол-ть

SPR:

39.73%

TRMD:

32.68%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

TRMD:

-48.24%

Текущая просадка

SPR:

-67.14%

TRMD:

-45.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPR:

$3.87B

TRMD:

$2.32B

EPS

SPR:

-$12.13

TRMD:

$8.08

Общая выручка (12 мес.)

SPR:

$6.48B

TRMD:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPR:

-$640.40M

TRMD:

$889.07M

EBITDA (12 мес.)

SPR:

-$749.80M

TRMD:

$969.48M

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -20.95%.


SPR

С начала года

4.88%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

0.79%

1 год

4.12%

5 лет

-14.62%

10 лет

-2.46%

TRMD

С начала года

-20.95%

1 месяц

-12.93%

6 месяцев

-40.63%

1 год

-25.30%

5 лет

31.14%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPR c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPR, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.10-0.72
Коэффициент Сортино SPR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.43-0.88
Коэффициент Омега SPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.060.90
Коэффициент Кальмара SPR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05-0.49
Коэффициент Мартина SPR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.38-1.32
SPR
TRMD

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.10
-0.72
SPR
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и TRMD

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 37.04%.


TTM20232022202120202019201820172016
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%
TRMD
TORM plc
37.04%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPR и TRMD

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки TRMD в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-66.14%
-45.10%
SPR
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и TRMD

Текущая волатильность для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) составляет 5.63%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что SPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.63%
11.03%
SPR
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPR и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab