PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPY.DE с ZPA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPY.DE с ZPA5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index while ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.63%/yr vs 13.96%/yr for ZPA5.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for ZPA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPPY.DE и ZPA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPY.DE показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у ZPA5.DE с доходностью 8.46%.

SPPY.DE

1 день
0.58%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.14%
3 года*
18.87%
5 лет*
15.63%
10 лет*
—

ZPA5.DE

1 день
0.07%
1 месяц
5.23%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.41%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPY.DE и ZPA5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		11.08%4.44%32.87%26.92%-14.47%41.09%8.87%
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		8.46%2.76%34.10%25.83%-18.14%43.33%9.00%

Correlation

The correlation between SPPY.DE and ZPA5.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.96

The correlation between SPPY.DE and ZPA5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с JREU.DE
Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с XSXG.LZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с CSPX.L

Доходность на риск

SPPY.DE vs. ZPA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPY.DE c ZPA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPY.DEZPA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.77

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.44

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.21

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

7.40

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPY.DE vs. ZPA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPY.DE на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа ZPA5.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPY.DE и ZPA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPY.DEZPA5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.77

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.87

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.00

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPPY.DE и ZPA5.DE

Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки ZPA5.DE в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и ZPA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPY.DEZPA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-23.13%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-9.25%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-23.13%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-23.13%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-5.02%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.77%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPY.DE и ZPA5.DE

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) имеют волатильность 2.69% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPY.DEZPA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.70%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.88%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.58%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

15.92%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

15.93%

+1.64%

Сравнение комиссий SPPY.DE и ZPA5.DE

SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ZPA5.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPY.DE и ZPA5.DE

Ни SPPY.DE, ни ZPA5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPPY.DE and ZPA5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.

SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.07% for ZPA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и ZPA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор