PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPY.DE с SPYN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPY.DE с SPYN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while SPYN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.63%/yr vs 19.95%/yr for SPYN.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for SPYN.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPPY.DE и SPYN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPY.DE показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у SPYN.DE с доходностью 35.04%.

SPPY.DE

1 день
0.58%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.14%
3 года*
18.87%
5 лет*
15.63%
10 лет*
—

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPY.DE и SPYN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		11.08%4.44%32.87%26.92%-14.47%41.09%8.04%4.57%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%4.61%

Correlation

The correlation between SPPY.DE and SPYN.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.29

The correlation between SPPY.DE and SPYN.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE
Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с IS0D.DE

Доходность на риск

SPPY.DE vs. SPYN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPY.DE c SPYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPY.DESPYN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.44

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.94

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

4.55

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

14.57

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPY.DE vs. SPYN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPY.DE на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYN.DE равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPY.DE и SPYN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPY.DESPYN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.83

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.30

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SPPY.DE и SPYN.DE

Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки SPYN.DE в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и SPYN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPY.DESPYN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-58.67%

+25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-11.89%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-26.54%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-26.54%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.51%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-11.42%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.72%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPY.DE и SPYN.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) составляет 2.69%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SPPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPY.DESPYN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

7.11%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

19.17%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

22.25%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

23.69%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

26.06%

-8.49%

Сравнение комиссий SPPY.DE и SPYN.DE

SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYN.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPY.DE и SPYN.DE

Ни SPPY.DE, ни SPYN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPPY.DE and SPYN.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for SPYN.DE.

SPPY.DE is categorized as S&P 500, while SPYN.DE is Energy Equities. SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.18% for SPYN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и SPYN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор