PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPY.DE с SPY2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPY.DE с SPY2.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while SPY2.DE is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.14%/yr vs 2.82%/yr for SPY2.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for SPY2.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPPY.DE и SPY2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPY.DE показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у SPY2.DE с доходностью 14.09%.

SPPY.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.49%
6 месяцев
13.00%
1 год
29.56%
3 года*
19.57%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—

SPY2.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.09%
6 месяцев
15.32%
1 год
17.87%
3 года*
9.23%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPY.DE и SPY2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		12.49%4.43%32.86%26.94%-14.48%41.13%8.01%3.47%
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		14.09%-2.41%5.13%7.63%-20.97%41.64%-18.77%-0.56%

Correlation

The correlation between SPPY.DE and SPY2.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SPPY.DE and SPY2.DE has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE
Часто сравнивают с SPY2.DE:
SPY2.DE с EPRA.LSPY2.DE с SPYJ.DESPY2.DE с TQQQSPY2.DE с SPPW.DESPY2.DE с SPYSPY2.DE с IWDA.LSPY2.DE с SPYV

Доходность на риск

SPPY.DE vs. SPY2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY2.DE
Ранг доходности на риск SPY2.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY2.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY2.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY2.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY2.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY2.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPY.DE c SPY2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPPY.DESPY2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.54

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.17

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.61

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.81

8.72

+8.09

SPPY.DE vs. SPY2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPY.DE на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SPY2.DE равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPY.DE и SPY2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPPY.DE и SPY2.DE

Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки SPY2.DE в -45.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и SPY2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPY.DESPY2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-45.15%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-6.82%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.81%

-20.16%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-30.75%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.82%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-16.75%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.04%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPY.DE и SPY2.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) составляет 3.17%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SPPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPY.DESPY2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.04%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

8.78%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.65%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

15.08%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

20.18%

-2.65%

Сравнение комиссий SPPY.DE и SPY2.DE

SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPY2.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPY.DE и SPY2.DE

Ни SPPY.DE, ни SPY2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPPY.DE and SPY2.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for SPY2.DE.

SPPY.DE is categorized as S&P 500, while SPY2.DE is REIT. SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.40% for SPY2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и SPY2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор