Сравнение SPPY.DE с D500.DE
SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index while D500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.63%/yr vs 15.48%/yr for D500.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPY.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPY.DE показывает доходность 11.08%, а D500.DE немного выше – 11.58%.
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам SPPY.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 4.96% |
Correlation
The correlation between SPPY.DE and D500.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between SPPY.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPY.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
SPPY.DE
D500.DE
Сравнение SPPY.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPY.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.60 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 12.88 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPY.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SPPY.DE и D500.DE
Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPY.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -33.57% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -7.14% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -23.29% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -23.29% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.25% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.00% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPY.DE и D500.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) имеют волатильность 2.69% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPY.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.66% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 7.54% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 11.59% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.17% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.08% | +1.49% |
Сравнение комиссий SPPY.DE и D500.DE
SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPY.DE и D500.DE
SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPPY.DE and D500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.
SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while D500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор