PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение D500.DE с SPYL.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


D500.DESPYL.DE
Дох-ть с нач. г.29.26%30.33%
Дневная вол-ть18.54%12.26%
Макс. просадка-33.57%-8.25%
Текущая просадка-1.93%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между D500.DE и SPYL.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности D500.DE и SPYL.DE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D500.DE показывает доходность 29.26%, а SPYL.DE немного выше – 30.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.83%
15.54%
D500.DE
SPYL.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий D500.DE и SPYL.DE

D500.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
График комиссии D500.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SPYL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение D500.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


D500.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа D500.DE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино D500.DE, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега D500.DE, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара D500.DE, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина D500.DE, с текущим значением в 12.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.13
SPYL.DE
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа D500.DE и SPYL.DE


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов D500.DE и SPYL.DE

Ни D500.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
0.00%0.00%1.80%1.47%1.91%0.48%
SPYL.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок D500.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и SPYL.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.06%
0
D500.DE
SPYL.DE

Волатильность

Сравнение волатильности D500.DE и SPYL.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged Acc (SPYL.DE) имеют волатильность 3.55% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.52%
D500.DE
SPYL.DE