PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPY.DE с 500P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPY.DE с 500P.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and 500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) are both S&P 500 funds - SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index while 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.63%/yr vs 14.35%/yr for 500P.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for 500P.L.

Доходность

Сравнение доходности SPPY.DE и 500P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPPY.DE торгуется в EUR, в то время как 500P.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500P.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPPY.DE показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у 500P.L с доходностью 9.16%.

SPPY.DE

1 день
0.58%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.14%
3 года*
18.87%
5 лет*
15.63%
10 лет*
—

500P.L

1 день
0.12%
1 месяц
6.82%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.43%
1 год
21.57%
3 года*
18.14%
5 лет*
14.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPY.DE и 500P.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		11.08%4.44%32.87%26.92%-14.47%41.09%11.62%
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF		9.18%2.12%35.16%25.92%-17.35%42.76%12.09%

Correlation

The correlation between SPPY.DE and 500P.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.91

The correlation between SPPY.DE and 500P.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с JREU.DE
Часто сравнивают с 500P.L:
500P.L с VUAG.L500P.L с 500U.L500P.L с VOO500P.L с IOO500P.L с EEUD.L500P.L с HSJP.L500P.L с RENG.L

Доходность на риск

SPPY.DE vs. 500P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
500P.L
Ранг доходности на риск 500P.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500P.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500P.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500P.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500P.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500P.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPY.DE c 500P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPY.DE500P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.89

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.58

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.23

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

7.42

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPY.DE vs. 500P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPY.DE на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500P.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPY.DE и 500P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPY.DE500P.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.89

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.92

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.09

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SPPY.DE и 500P.L

Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки 500P.L в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и 500P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPY.DE500P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-22.34%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-9.63%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-22.34%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-22.34%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-5.06%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.90%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPY.DE и 500P.L

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что SPPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPY.DE500P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.15%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.79%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.39%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

15.57%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

15.68%

+1.89%

Сравнение комиссий SPPY.DE и 500P.L

SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии 500P.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPY.DE и 500P.L

Ни SPPY.DE, ни 500P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPPY.DE and 500P.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.

SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.07% for 500P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и 500P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор