Сравнение SPPX.DE с SPYI.DE
SPPX.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPX.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond, while SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPPX.DE returned -1.29%/yr vs 12.12%/yr for SPYI.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SPPX.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for SPYI.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPX.DE и SPYI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPX.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SPYI.DE с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции SPPX.DE уступали акциям SPYI.DE по среднегодовой доходности: -1.29% против 12.12% соответственно.
SPPX.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- -1.29%
SPYI.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам SPPX.DE и SPYI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.87% | -6.01% | -0.89% | -0.77% | -24.28% | 3.04% | 6.14% | 17.91% | 2.68% | -4.61% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 13.27% | 9.10% | 22.92% | 17.54% | -12.90% | 27.74% | 5.39% | 29.64% | -6.71% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SPPX.DE and SPYI.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г. | -0.04 |
The correlation between SPPX.DE and SPYI.DE shifts across timeframes, from -0.04 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPX.DE vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск
SPPX.DE
SPYI.DE
Сравнение SPPX.DE c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPX.DE | SPYI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.45 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 4.32 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 17.43 | -16.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPX.DE | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.41 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.85 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.81 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.84 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок SPPX.DE и SPYI.DE
Максимальная просадка SPPX.DE за все время составила -44.56%, что больше максимальной просадки SPYI.DE в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPX.DE и SPYI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPX.DE | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.56% | -34.60% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -6.41% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -21.66% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -21.66% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -34.60% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.79% | -0.56% | -40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -4.34% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.59% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPX.DE и SPYI.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) составляет 2.37%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что SPPX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPX.DE | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 3.11% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 8.21% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 11.48% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 13.90% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.18% | -0.67% |
Сравнение комиссий SPPX.DE и SPYI.DE
SPPX.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYI.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPX.DE и SPYI.DE
Дивидендная доходность SPPX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 3.16% | 2.57% | 1.63% | 2.07% | 2.42% | 2.38% | 2.77% | 1.07% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPX.DE and SPYI.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPX.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPX.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for SPYI.DE.
SPPX.DE is categorized as Government Bonds, while SPYI.DE is Global Equities. SPPX.DE tracks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond, while SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Their fees differ too: 0.15% for SPPX.DE and 0.17% for SPYI.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPX.DE и SPYI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор