PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPPX.DE с PR1G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPX.DE с PR1G.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPPX.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - SPPX.DE tracks the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond while PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPX.DE returned -5.80%/yr vs -2.72%/yr for PR1G.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPPX.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1G.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPPX.DE и PR1G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPX.DE показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у PR1G.DE с доходностью 0.99%.

SPPX.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
0.03%
С начала года
1.79%
1 год
5.61%
3 года*
-1.45%
5 лет*
-5.80%
10 лет*
-1.99%

PR1G.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.24%
С начала года
0.99%
1 год
1.22%
3 года*
0.44%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPX.DE и PR1G.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPPX.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF		1.79%-6.02%-0.97%-0.77%-24.28%3.04%6.12%17.82%
PR1G.DE
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)		0.99%-4.74%2.19%1.15%-13.10%0.82%0.44%7.03%

Correlation

The correlation between SPPX.DE and PR1G.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.83

The correlation between SPPX.DE and PR1G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF

Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SPPX.DE:
SPPX.DE с CEMC.DESPPX.DE с PRAS.DESPPX.DE с UEFI.DESPPX.DE с VX6F.DESPPX.DE с OM3M.DESPPX.DE с SPP7.DESPPX.DE с PR1S.DE
Часто сравнивают с PR1G.DE:
PR1G.DE с TRDE.DEPR1G.DE с UEEG.DEPR1G.DE с TRD1.DEPR1G.DE с TRFE.DEPR1G.DE с UEFI.DEPR1G.DE с LSMC.DEPR1G.DE с XJSE.DE

Доходность на риск

SPPX.DE vs. PR1G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPX.DE
Ранг доходности на риск SPPX.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPX.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPX.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPX.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPX.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPX.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PR1G.DE
Ранг доходности на риск PR1G.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1G.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1G.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1G.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1G.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1G.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPX.DE c PR1G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPPX.DEPR1G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.30

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.46

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.43

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

0.87

+1.01

SPPX.DE vs. PR1G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPX.DE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа PR1G.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPX.DE и PR1G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPPX.DE и PR1G.DE

Максимальная просадка SPPX.DE за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки PR1G.DE в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPX.DE и PR1G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPX.DEPR1G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-20.86%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-2.85%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-7.94%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.55%

-17.71%

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.31%

-18.36%

-21.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-11.48%

-11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.39%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPX.DE и PR1G.DE

SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SPPX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPX.DEPR1G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.17%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

3.01%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

4.05%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

6.47%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

6.10%

+10.33%

Сравнение комиссий SPPX.DE и PR1G.DE

SPPX.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1G.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPX.DE и PR1G.DE

Дивидендная доходность SPPX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности PR1G.DE в 2.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PR1G.DE
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.93%2.96%2.34%1.99%1.74%1.50%1.77%1.23%0.00%0.00%0.00%
SPPX.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.56%4.77%4.08%3.14%2.57%1.63%2.07%2.42%2.38%2.77%1.07%

Часто задаваемые вопросы

SPPX.DE and PR1G.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1G.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1G.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SPPX.DE.

SPPX.DE tracks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond, while PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SPPX.DE and 0.05% for PR1G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPX.DE и PR1G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор