Сравнение SPPW.DE с BRK-B
SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SPPW.DE returned 12.20%/yr vs 12.76%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPPW.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPW.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPW.DE показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.29%.
SPPW.DE
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам SPPW.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 11.67% | 8.04% | 26.10% | 20.24% | -13.28% | 32.64% | 5.29% | 3.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.29% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.43% |
Correlation
The correlation between SPPW.DE and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between SPPW.DE and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPW.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SPPW.DE
BRK-B
Сравнение SPPW.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPW.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.07 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 0.47 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 1.04 | +12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPW.DE и BRK-B
Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPW.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -45.91% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -11.04% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | -20.62% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -22.31% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -13.57% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -9.80% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 4.91% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPW.DE и BRK-B
Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) составляет 2.66%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SPPW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPW.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.70% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 11.88% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 15.40% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 17.40% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 20.11% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPW.DE и BRK-B
Ни SPPW.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPW.DE and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPPW.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор