Сравнение SPPU.DE с IBCD.DE
SPPU.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF) and IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - SPPU.DE tracks the Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select while IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPU.DE returned 1.29%/yr vs 0.50%/yr for IBCD.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPPU.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IBCD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPU.DE и IBCD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPU.DE показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у IBCD.DE с доходностью 1.30%.
SPPU.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
IBCD.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам SPPU.DE и IBCD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPU.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 1.68% | -4.22% | 7.66% | 4.50% | -10.58% | 6.82% | -1.58% |
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.30% | -4.58% | 6.33% | 4.97% | -12.66% | 6.14% | -1.26% |
Correlation
The correlation between SPPU.DE and IBCD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between SPPU.DE and IBCD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPU.DE vs. IBCD.DE — Ранг доходности на риск
SPPU.DE
IBCD.DE
Сравнение SPPU.DE c IBCD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPU.DE | IBCD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.75 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 1.78 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPU.DE | IBCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.16 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SPPU.DE и IBCD.DE
Максимальная просадка SPPU.DE за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки IBCD.DE в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPU.DE и IBCD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPU.DE | IBCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -41.86% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -3.93% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.44% | -12.36% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.50% | -17.12% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -7.49% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -9.84% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.65% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPU.DE и IBCD.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE) составляет 1.00%, в то время как у iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что SPPU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPU.DE | IBCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.33% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 4.22% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 6.21% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.42% | 9.18% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 9.07% | -0.78% |
Сравнение комиссий SPPU.DE и IBCD.DE
SPPU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPU.DE и IBCD.DE
SPPU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 4.39% | 4.52% | 4.34% | 3.60% | 2.21% | 2.56% | 3.06% | 3.09% | 3.02% | 2.97% | 3.00% |
SPPU.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPPU.DE and IBCD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPPU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.
SPPU.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select, while IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPPU.DE and 0.20% for IBCD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPU.DE и IBCD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор