Сравнение SPPP.L с PHSP.L
SPPP.L (Invesco Physical Platinum) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - SPPP.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPPP.L returned 7.15%/yr vs 16.46%/yr for PHSP.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SPPP.L charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPPP.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP.L показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у PHSP.L с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции SPPP.L уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: 7.15% против 16.46% соответственно.
SPPP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.15%
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 107.95%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам SPPP.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -5.12% | 104.81% | -8.43% | -10.70% | 22.05% | -6.96% | 4.80% | 17.40% | -9.50% | -7.13% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
Correlation
The correlation between SPPP.L and PHSP.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.40 |
Over the past year, SPPP.L and PHSP.L have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
SPPP.L
PHSP.L
Сравнение SPPP.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPP.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.96 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.48 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.12 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SPPP.L и PHSP.L
Максимальная просадка SPPP.L за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -70.01% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -38.75% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.68% | -38.75% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -38.75% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -38.75% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -33.72% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -40.07% | +21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 17.73% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP.L и PHSP.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) составляет 10.55%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что SPPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 16.28% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | 51.17% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 54.02% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.09% | 32.98% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 29.24% | +7.73% |
Сравнение комиссий SPPP.L и PHSP.L
SPPP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP.L и PHSP.L
Ни SPPP.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP.L and PHSP.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
SPPP.L is categorized as Precious Metals, while PHSP.L is Silver. SPPP.L tracks Platinum, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for SPPP.L and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPPP.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор