PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPOT с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPOT с VFIAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPOT или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между SPOT и VFIAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

2.79

VFIAX:

0.66

Коэф-т Сортино

SPOT:

3.56

VFIAX:

1.18

Коэф-т Омега

SPOT:

1.47

VFIAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SPOT:

5.14

VFIAX:

0.79

Коэф-т Мартина

SPOT:

18.82

VFIAX:

3.05

Индекс Язвы

SPOT:

6.71%

VFIAX:

4.87%

Дневная вол-ть

SPOT:

43.47%

VFIAX:

19.63%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

SPOT:

-0.12%

VFIAX:

-3.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 46.70%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 1.07%.

SPOT

С начала года

46.70%

1 месяц

16.56%

6 месяцев

43.20%

1 год

120.15%

5 лет

32.90%

10 лет

N/A

VFIAX

С начала года

1.07%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

1.44%

1 год

13.14%

5 лет

17.41%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и VFIAX

SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.28%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPOT и VFIAX

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и VFIAX

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...