PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOG.L с VERG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOG.L с VERG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and VERG.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both exchange-traded funds - SPOG.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VERG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPOG.L returned 14.59%/yr vs 9.70%/yr for VERG.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for VERG.L.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и VERG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPOG.L торгуется в GBp, в то время как VERG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VERG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у VERG.L с доходностью 9.39%.

SPOG.L

1 день
0.26%
1 месяц
-8.67%
С начала года
17.33%
6 месяцев
19.57%
1 год
23.68%
3 года*
9.10%
5 лет*
14.59%
10 лет*
6.72%

VERG.L

1 день
0.79%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.39%
6 месяцев
10.04%
1 год
23.78%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и VERG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		17.33%-0.88%0.57%-2.90%54.40%69.37%-33.93%-2.25%
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating		9.39%27.18%1.91%15.32%-7.05%16.27%8.72%-9.67%

Correlation

The correlation between SPOG.L and VERG.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.25

The correlation between SPOG.L and VERG.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPOG.L и VERG.L

Секторы
SPOG.L
VERG.L

Энергетика

100.0%
3.4%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Финансовые услуги

-

23.9%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

21.4%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Энергетика

SPOG.L
100.0%
VERG.L
3.4%

Сырьевые материалы

SPOG.L

-

VERG.L
4.6%

Коммуникационные услуги

SPOG.L

-

VERG.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

SPOG.L

-

VERG.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

SPOG.L

-

VERG.L
6.6%

Финансовые услуги

SPOG.L

-

VERG.L
23.9%

Здравоохранение

SPOG.L

-

VERG.L
12.7%

Промышленность

SPOG.L

-

VERG.L
21.4%

Недвижимость

SPOG.L

-

VERG.L
1.2%

Технологии

SPOG.L

-

VERG.L
10.9%

Коммунальные услуги

SPOG.L

-

VERG.L
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с BOXX
Часто сравнивают с VERG.L:
VERG.L с VWRP.LVERG.L с VEUA.LVERG.L с VERX.ASVERG.L с VEUR.ASVERG.L с VUAG.LVERG.L с VUKG.LVERG.L с CS51.L

Доходность на риск

SPOG.L vs. VERG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VERG.L
Ранг доходности на риск VERG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERG.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERG.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c VERG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPOG.LVERG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.80

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.57

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.11

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

7.54

-4.04

SPOG.L vs. VERG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VERG.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и VERG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и VERG.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -82.01%, что больше максимальной просадки VERG.L в -32.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и VERG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOG.LVERG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.01%

-32.38%

-49.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-11.23%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-13.10%

-20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-20.39%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-0.40%

-17.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.59%

-6.21%

-33.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

3.15%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и VERG.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VERG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOG.LVERG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

3.23%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.28%

11.09%

+12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

13.21%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

16.89%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

18.19%

+14.85%

Сравнение комиссий SPOG.L и VERG.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VERG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и VERG.L

Ни SPOG.L, ни VERG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPOG.L and VERG.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

SPOG.L is categorized as Energy Equities, while VERG.L is Europe Equities. SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while VERG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.10% for VERG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и VERG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор