Сравнение SPOG.L с IUES.L
SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds from iShares tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOG.L returned 8.01%/yr vs 10.07%/yr for IUES.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности SPOG.L и IUES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOG.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.41%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям IUES.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.07% соответственно.
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
IUES.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам SPOG.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 69.37% | -33.93% | 4.75% | -17.09% | -12.48% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.98% | 1.99% | 5.69% | -5.60% | 83.32% | 53.38% | -35.31% | 4.67% | -13.27% | -9.73% |
Correlation
The correlation between SPOG.L and IUES.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between SPOG.L and IUES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPOG.L и IUES.L
Секторы
SPOG.L
IUES.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
SPOG.L
IUES.L
Сырьевые материалы
SPOG.L
-
IUES.L
-
Коммуникационные услуги
SPOG.L
-
IUES.L
-
Потребительский циклический сектор
SPOG.L
-
IUES.L
-
Потребительский защитный сектор
SPOG.L
-
IUES.L
-
Финансовые услуги
SPOG.L
-
IUES.L
-
Здравоохранение
SPOG.L
-
IUES.L
-
Промышленность
SPOG.L
-
IUES.L
-
Недвижимость
SPOG.L
-
IUES.L
-
Технологии
SPOG.L
-
IUES.L
-
Коммунальные услуги
SPOG.L
-
IUES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
SPOG.L
IUES.L
Сравнение SPOG.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOG.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.89 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 8.95 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.08 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG.L и IUES.L
Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -62.40% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -16.59% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.87% | -23.92% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -23.92% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -62.40% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -8.77% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -16.00% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 5.37% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG.L и IUES.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 8.73% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 19.54% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 23.12% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 26.63% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 28.23% | +3.70% |
Сравнение комиссий SPOG.L и IUES.L
SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG.L и IUES.L
Ни SPOG.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOG.L and IUES.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор