PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPOG.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPOG.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.41%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям IUES.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.07% соответственно.


SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

IUES.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.75%
1 год
48.19%
3 года*
14.03%
5 лет*
21.71%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и IUES.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%69.37%-33.93%4.75%-17.09%-12.48%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
30.98%1.99%5.69%-5.60%83.32%53.38%-35.31%4.67%-13.27%-9.73%

Correlation

The correlation between SPOG.L and IUES.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.90

The correlation between SPOG.L and IUES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPOG.L и IUES.L


Секторы
SPOG.L
IUES.L

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

SPOG.L
100.0%
IUES.L
100.0%

Сырьевые материалы

SPOG.L

-

IUES.L

-

Коммуникационные услуги

SPOG.L

-

IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

SPOG.L

-

IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

SPOG.L

-

IUES.L

-

Финансовые услуги

SPOG.L

-

IUES.L

-

Здравоохранение

SPOG.L

-

IUES.L

-

Промышленность

SPOG.L

-

IUES.L

-

Недвижимость

SPOG.L

-

IUES.L

-

Технологии

SPOG.L

-

IUES.L

-

Коммунальные услуги

SPOG.L

-

IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPOG.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPOG.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.89

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

8.95

-2.75

SPOG.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPOG.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.08

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.36

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и IUES.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и IUES.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPOG.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-62.40%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-16.59%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-23.92%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-23.92%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-62.40%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-8.77%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-16.00%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

5.37%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и IUES.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPOG.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.73%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

19.54%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

23.12%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

26.63%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

28.23%

+3.70%

Сравнение комиссий SPOG.L и IUES.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и IUES.L

Ни SPOG.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPOG.L and IUES.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор