Сравнение SPOG.L с ISAC.L
SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPOG.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOG.L returned 8.01%/yr vs 13.48%/yr for ISAC.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности SPOG.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOG.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.48% соответственно.
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
ISAC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам SPOG.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 69.37% | -33.93% | 4.75% | -17.09% | -12.48% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.99% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 12.26% | 20.98% | -4.37% | 13.63% |
Correlation
The correlation between SPOG.L and ISAC.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2011 г. | 0.43 |
The correlation between SPOG.L and ISAC.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPOG.L и ISAC.L
Секторы
SPOG.L
ISAC.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SPOG.L
ISAC.L
Сырьевые материалы
SPOG.L
-
ISAC.L
Коммуникационные услуги
SPOG.L
-
ISAC.L
Потребительский циклический сектор
SPOG.L
-
ISAC.L
Потребительский защитный сектор
SPOG.L
-
ISAC.L
Финансовые услуги
SPOG.L
-
ISAC.L
Здравоохранение
SPOG.L
-
ISAC.L
Промышленность
SPOG.L
-
ISAC.L
Недвижимость
SPOG.L
-
ISAC.L
Технологии
SPOG.L
-
ISAC.L
Коммунальные услуги
SPOG.L
-
ISAC.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
SPOG.L
ISAC.L
Сравнение SPOG.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOG.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.36 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 16.74 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.52 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.86 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG.L и ISAC.L
Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -25.84% | -50.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -6.88% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.87% | -18.33% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -18.33% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -25.84% | -46.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -0.36% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -3.56% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 1.80% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG.L и ISAC.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 3.74% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 9.25% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 11.90% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 14.29% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 15.49% | +16.44% |
Сравнение комиссий SPOG.L и ISAC.L
SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG.L и ISAC.L
Ни SPOG.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOG.L and ISAC.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
SPOG.L is categorized as Energy Equities, while ISAC.L is Global Equities. SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор