Сравнение SPOG.L с GCED.L
SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - SPOG.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPOG.L returned 17.49%/yr vs -3.47%/yr for GCED.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for GCED.L.
Доходность
Сравнение доходности SPOG.L и GCED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOG.L торгуется в GBp, в то время как GCED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у GCED.L с доходностью 36.55%.
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
GCED.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 36.55%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 88.67%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG.L и GCED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 35.25% |
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 36.55% | 31.81% | -25.26% | -15.01% | -22.48% | -20.17% |
Correlation
The correlation between SPOG.L and GCED.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between SPOG.L and GCED.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPOG.L и GCED.L
Секторы
SPOG.L
GCED.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SPOG.L
GCED.L
Сырьевые материалы
SPOG.L
-
GCED.L
Коммуникационные услуги
SPOG.L
-
GCED.L
-
Потребительский циклический сектор
SPOG.L
-
GCED.L
Потребительский защитный сектор
SPOG.L
-
GCED.L
Финансовые услуги
SPOG.L
-
GCED.L
Здравоохранение
SPOG.L
-
GCED.L
-
Промышленность
SPOG.L
-
GCED.L
Недвижимость
SPOG.L
-
GCED.L
-
Технологии
SPOG.L
-
GCED.L
Коммунальные услуги
SPOG.L
-
GCED.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск
SPOG.L
GCED.L
Сравнение SPOG.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOG.L | GCED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 8.02 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 26.75 | -20.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 4.04 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.13 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.24 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG.L и GCED.L
Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки GCED.L в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и GCED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -69.62% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -11.00% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.87% | -52.78% | +22.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -68.49% | +35.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -29.25% | +19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -40.59% | +14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 3.30% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG.L и GCED.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 8.74% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 15.24% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 21.85% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 26.40% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 27.02% | +4.91% |
Сравнение комиссий SPOG.L и GCED.L
SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GCED.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG.L и GCED.L
SPOG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 1.53% | 2.09% | 1.43% | 0.68% | 0.09% | 0.20% |
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG.L and GCED.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.
SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.60% for GCED.L.
Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и GCED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор