Сравнение SPOG.L с FILL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL).
SPOG.L и FILL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPOG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. FILL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Energy Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPOG.L или FILL.
Основные характеристики
| SPOG.L | FILL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.96% | 6.00% |
| Дох-ть за 1 год | 1.41% | 6.22% |
| Дох-ть за 3 года | 15.16% | 15.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.51% | 10.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.88% | 4.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 0.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.49 | 0.60 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 0.51 | 1.05 |
| Индекс Язвы | 10.53% | 5.65% |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 16.17% |
| Макс. просадка | -76.49% | -65.98% |
| Текущая просадка | -14.64% | -8.26% |
Корреляция
Корреляция между SPOG.L и FILL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPOG.L и FILL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPOG.L показывает доходность 5.96%, а FILL немного выше – 6.00%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям FILL по среднегодовой доходности: 2.88% против 4.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPOG.L и FILL
SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FILL в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPOG.L c FILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG.L и FILL
SPOG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FILL iShares MSCI Global Energy Producers ETF | 4.02% | 4.16% | 4.82% | 3.93% | 3.97% | 5.71% | 3.17% | 3.10% | 2.75% | 3.41% | 2.43% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок SPOG.L и FILL
Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки FILL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и FILL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG.L и FILL
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.