Сравнение SPOG.L с ENGY.L
SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOG.L returned 8.01%/yr vs 12.60%/yr for ENGY.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.
Доходность
Сравнение доходности SPOG.L и ENGY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOG.L торгуется в GBp, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 33.72%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям ENGY.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 12.60% соответственно.
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
ENGY.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 33.72%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 58.29%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам SPOG.L и ENGY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 69.37% | -33.93% | 4.75% | -17.09% | -12.48% |
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.72% | 20.88% | -9.65% | 5.12% | 45.92% | 28.63% | -28.47% | 6.25% | -0.53% | 8.91% |
Correlation
The correlation between SPOG.L and ENGY.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between SPOG.L and ENGY.L shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPOG.L и ENGY.L
Секторы
SPOG.L
ENGY.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SPOG.L
ENGY.L
Сырьевые материалы
SPOG.L
-
ENGY.L
Коммуникационные услуги
SPOG.L
-
ENGY.L
Потребительский циклический сектор
SPOG.L
-
ENGY.L
Потребительский защитный сектор
SPOG.L
-
ENGY.L
Финансовые услуги
SPOG.L
-
ENGY.L
Здравоохранение
SPOG.L
-
ENGY.L
Промышленность
SPOG.L
-
ENGY.L
Недвижимость
SPOG.L
-
ENGY.L
Технологии
SPOG.L
-
ENGY.L
Коммунальные услуги
SPOG.L
-
ENGY.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск
SPOG.L
ENGY.L
Сравнение SPOG.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOG.L | ENGY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.81 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 14.43 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.58 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.52 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG.L и ENGY.L
Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки ENGY.L в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и ENGY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -56.06% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -12.05% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.87% | -26.58% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -26.58% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -56.06% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -7.25% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -13.56% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 4.03% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG.L и ENGY.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 7.88% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 19.12% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 22.52% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 24.24% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 29.35% | +2.58% |
Сравнение комиссий SPOG.L и ENGY.L
SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ENGY.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG.L и ENGY.L
Ни SPOG.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOG.L and ENGY.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.18% for ENGY.L.
Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и ENGY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор