Сравнение SPOG.L с ANRJ.L
SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOG.L returned 8.01%/yr vs 16.23%/yr for ANRJ.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for ANRJ.L.
Доходность
Сравнение доходности SPOG.L и ANRJ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPOG.L показывает доходность 28.87%, а ANRJ.L немного ниже – 27.53%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям ANRJ.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 16.23% соответственно.
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
ANRJ.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 25.69%
- 1 год
- 66.23%
- 3 года*
- 33.07%
- 5 лет*
- 28.76%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение доходности по годам SPOG.L и ANRJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 69.37% | -33.93% | 4.75% | -17.09% | -12.48% |
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 27.53% | 43.26% | 10.68% | 9.79% | 44.73% | 26.52% | -27.94% | 3.65% | 0.61% | 9.59% |
Correlation
The correlation between SPOG.L and ANRJ.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2012 г. | 0.64 |
The correlation between SPOG.L and ANRJ.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPOG.L и ANRJ.L
Секторы
SPOG.L
ANRJ.L
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SPOG.L
ANRJ.L
-
Сырьевые материалы
SPOG.L
-
ANRJ.L
Коммуникационные услуги
SPOG.L
-
ANRJ.L
-
Потребительский циклический сектор
SPOG.L
-
ANRJ.L
Потребительский защитный сектор
SPOG.L
-
ANRJ.L
-
Финансовые услуги
SPOG.L
-
ANRJ.L
-
Здравоохранение
SPOG.L
-
ANRJ.L
-
Промышленность
SPOG.L
-
ANRJ.L
Недвижимость
SPOG.L
-
ANRJ.L
-
Технологии
SPOG.L
-
ANRJ.L
Коммунальные услуги
SPOG.L
-
ANRJ.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск
SPOG.L
ANRJ.L
Сравнение SPOG.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOG.L | ANRJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 8.15 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 26.14 | -19.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 4.01 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.36 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG.L и ANRJ.L
Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки ANRJ.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и ANRJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -57.08% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -8.08% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.87% | -13.17% | -16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -19.81% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -57.08% | -14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -3.59% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -11.86% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 2.53% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG.L и ANRJ.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 6.93% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 13.53% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 16.43% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 21.21% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 24.69% | +7.24% |
Сравнение комиссий SPOG.L и ANRJ.L
SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ANRJ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG.L и ANRJ.L
Ни SPOG.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOG.L and ANRJ.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANRJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANRJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.25% for ANRJ.L.
Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и ANRJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор