Сравнение SPMO с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или VWIAX.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и VWIAX
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 43.90%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 7.32%.
SPMO
43.90%
-0.13%
15.88%
53.17%
19.64%
N/A
VWIAX
7.32%
-1.13%
4.82%
14.76%
2.59%
3.33%
Основные характеристики
| SPMO | VWIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 17.04 | 14.63 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 1.04% |
| Дневная вол-ть | 17.79% | 6.57% |
| Макс. просадка | -30.95% | -23.93% |
| Текущая просадка | -3.03% | -2.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и VWIAX
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPMO и VWIAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и VWIAX
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VWIAX в 5.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 5.86% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и VWIAX
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и VWIAX
Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.