PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMO с VWIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPMO и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMO и VWIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.57%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
0.25%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 17.43% против 5.74% соответственно.


SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%

VWIAX

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.30%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.89%
1 год
7.89%
3 года*
7.62%
5 лет*
4.19%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Momentum ETF

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий SPMO и VWIAX

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPMO vs. VWIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина

VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPMOVWIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.23

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.73

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.65

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

6.40

+0.28

SPMO vs. VWIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIAX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPMOVWIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.60

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.92

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPMO и VWIAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и VWIAX

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
8.01%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и VWIAX

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VWIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


SPMOVWIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-21.64%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-4.15%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-15.26%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-17.41%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-3.14%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-2.23%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.29%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и VWIAX

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPMOVWIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

2.22%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

3.75%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

6.70%

+16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

6.96%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

6.90%

+13.18%