PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPMO с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMO с VWIAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или VWIAX.

Корреляция

Корреляция между SPMO и VWIAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPMO:

1.01

VWIAX:

0.39

Коэф-т Сортино

SPMO:

1.50

VWIAX:

0.61

Коэф-т Омега

SPMO:

1.22

VWIAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPMO:

1.24

VWIAX:

0.43

Коэф-т Мартина

SPMO:

4.48

VWIAX:

1.28

Индекс Язвы

SPMO:

5.57%

VWIAX:

2.80%

Дневная вол-ть

SPMO:

24.70%

VWIAX:

7.95%

Макс. просадка

SPMO:

-30.95%

VWIAX:

-23.93%

Текущая просадка

SPMO:

-4.45%

VWIAX:

-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 1.79%.

SPMO

С начала года

3.85%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

2.04%

1 год

24.48%

5 лет

20.56%

10 лет

N/A

VWIAX

С начала года

1.79%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-3.16%

1 год

3.18%

5 лет

2.73%

10 лет

3.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPMO и VWIAX

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMO и VWIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMO c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VWIAX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и VWIAX

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VWIAX в 3.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.52%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.87%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и VWIAX

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и VWIAX

Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...