Сравнение SPMO с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMO и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.25% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 17.43% против 5.74% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
VWIAX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и VWIAX
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPMO vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
SPMO
VWIAX
Сравнение SPMO c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.73 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.65 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.40 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.23 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.60 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и VWIAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и VWIAX
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и VWIAX
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -21.64% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -4.15% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -15.26% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -17.41% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -3.14% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -2.23% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.29% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и VWIAX
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 2.22% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 3.75% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 6.70% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 6.96% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 6.90% | +13.18% |