Сравнение SPMO с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или VSMGX.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и VSMGX
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 43.90%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью 10.80%.
SPMO
43.90%
-0.13%
15.88%
53.17%
19.64%
N/A
VSMGX
10.80%
-1.24%
5.27%
15.58%
5.41%
5.42%
Основные характеристики
| SPMO | VSMGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 17.04 | 12.56 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 1.27% |
| Дневная вол-ть | 17.79% | 7.64% |
| Макс. просадка | -30.95% | -41.18% |
| Текущая просадка | -3.03% | -1.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и VSMGX
И SPMO, и VSMGX имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPMO и VSMGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и VSMGX
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VSMGX в 2.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.60% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и VSMGX
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и VSMGX
Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.