PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. SPMO is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.77%/yr vs 13.78%/yr for QMOM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции QMOM по среднегодовой доходности: 20.77% против 13.78% соответственно.

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Correlation

The correlation between SPMO and QMOM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between SPMO and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и QMOM

Секторы
SPMO
QMOM

Технологии

52.6%
23.9%

Промышленность

11.3%
37.5%

Коммуникационные услуги

9.2%
4.2%

Здравоохранение

6.7%
8.9%

Финансовые услуги

5.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.6%

Энергетика

3.4%
5.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
7.4%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

SPMO
52.6%
QMOM
23.9%

Промышленность

SPMO
11.3%
QMOM
37.5%

Коммуникационные услуги

SPMO
9.2%
QMOM
4.2%

Здравоохранение

SPMO
6.7%
QMOM
8.9%

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
QMOM
1.9%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.3%
QMOM
1.6%

Энергетика

SPMO
3.4%
QMOM
5.5%

Коммунальные услуги

SPMO
2.8%
QMOM
2.0%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
QMOM
9.0%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
QMOM
7.4%

Недвижимость

SPMO
1.0%
QMOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMOQMOM с AMOM

Доходность на риск

SPMO vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.30

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.84

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.39

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

8.74

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.30

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.48

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.52

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.51

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SPMO и QMOM

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-39.13%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.65%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-26.46%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-26.82%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-39.13%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.66%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-12.91%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.45%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и QMOM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 7.39%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

8.27%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

19.79%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

23.30%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

24.19%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

26.48%

-6.17%

Сравнение комиссий SPMO и QMOM

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и QMOM

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and QMOM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs QMOM's -39.13%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.77% vs 13.78% for QMOM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.77% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.44% for QMOM.

They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.28% for QMOM.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор