Сравнение SPMO с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
SPMO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMO и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции QMOM по среднегодовой доходности: 17.41% против 12.39% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и QMOM
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
SPMO vs. QMOM — Ранг доходности на риск
SPMO
QMOM
Сравнение SPMO c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.70 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.08 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.33 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 4.59 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.70 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.27 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.47 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и QMOM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и QMOM
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и QMOM
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -39.13% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -13.55% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -27.00% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -39.13% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.53% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -13.11% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.93% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и QMOM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 7.22%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 11.62% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 19.19% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 25.76% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 24.73% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 26.28% | -6.19% |