Сравнение SPMO с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
SPMO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или QMOM.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и QMOM
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 43.90%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 36.65%.
SPMO
43.90%
-0.13%
15.88%
53.17%
19.64%
N/A
QMOM
36.65%
3.62%
13.82%
48.06%
16.70%
N/A
Основные характеристики
| SPMO | QMOM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 17.04 | 17.41 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 2.87% |
| Дневная вол-ть | 17.79% | 20.22% |
| Макс. просадка | -30.95% | -39.13% |
| Текущая просадка | -3.03% | -3.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и QMOM
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между SPMO и QMOM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и QMOM
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QMOM в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.64% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и QMOM
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и QMOM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 5.09%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.