PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMO с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с QMOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. SPMO is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 10 years, SPMO returned 20.10%/yr vs 12.56%/yr for QMOM. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 26.49%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции QMOM по среднегодовой доходности: 20.10% против 12.56% соответственно.

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%

QMOM

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
12.39%
С начала года
16.18%
1 год
19.96%
3 года*
19.19%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.56%
Всё время*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
$1.44M$1.50M$2.12M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам SPMO и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		16.18%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Correlation

The correlation between SPMO and QMOM is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.72

The correlation between SPMO and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и QMOM

Секторы
SPMO
QMOM

Технологии

53.7%
20.4%

Промышленность

11.2%
24.6%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.0%

Здравоохранение

6.9%
17.9%

Финансовые услуги

6.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.0%

Энергетика

3.3%
15.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
13.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%
5.8%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

SPMO
53.7%
QMOM
20.4%

Промышленность

SPMO
11.2%
QMOM
24.6%

Коммуникационные услуги

SPMO
7.4%
QMOM
2.0%

Здравоохранение

SPMO
6.9%
QMOM
17.9%

Финансовые услуги

SPMO
6.0%
QMOM
1.9%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.2%
QMOM
2.0%

Энергетика

SPMO
3.3%
QMOM
15.8%

Коммунальные услуги

SPMO
2.7%
QMOM
2.0%

Сырьевые материалы

SPMO
1.9%
QMOM
13.5%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
QMOM
5.8%

Недвижимость

SPMO
1.1%
QMOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с MTUMQMOM с VFMOQMOM с IWMO.LQMOM с VOOQMOM с XMMOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Доходность на риск

SPMO vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPMO c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.78

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.22

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.57

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

4.63

+2.72

SPMO vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и QMOM

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-39.13%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-12.76%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-26.46%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-26.82%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-39.13%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-7.14%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-12.82%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.32%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и QMOM

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

7.86%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

21.98%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

25.81%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

24.47%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

26.74%

-5.77%

Сравнение комиссий SPMO и QMOM

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и QMOM

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности QMOM в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.47%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and QMOM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to QMOM (7.86%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs QMOM's -39.13%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.10% vs 12.56% for QMOM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QMOM has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.10% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.47% for QMOM.

They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.28% for QMOM.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор