Сравнение SPMO с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
SPMO и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или JMOM.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и JMOM
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 43.90%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 30.62%.
SPMO
43.90%
-0.13%
15.88%
53.17%
19.64%
N/A
JMOM
30.62%
1.16%
12.85%
39.34%
16.15%
N/A
Основные характеристики
| SPMO | JMOM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.04 | 19.16 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 17.79% | 13.89% |
| Макс. просадка | -30.95% | -34.31% |
| Текущая просадка | -3.03% | -2.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и JMOM
SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPMO и JMOM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и JMOM
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JMOM в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и JMOM
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и JMOM
Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.