Сравнение SPMO с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
SPMO и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или JMOM.
Корреляция
Корреляция между SPMO и JMOM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и JMOM
Основные характеристики
SPMO:
2.54
JMOM:
2.04
SPMO:
3.33
JMOM:
2.77
SPMO:
1.45
JMOM:
1.36
SPMO:
3.52
JMOM:
3.48
SPMO:
14.49
JMOM:
13.68
SPMO:
3.19%
JMOM:
2.16%
SPMO:
18.24%
JMOM:
14.48%
SPMO:
-30.95%
JMOM:
-34.31%
SPMO:
-4.45%
JMOM:
-5.79%
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 44.45%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 28.75%.
SPMO
44.45%
0.38%
6.57%
45.11%
19.06%
N/A
JMOM
28.75%
-1.43%
8.76%
28.94%
15.18%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и JMOM
SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и JMOM
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности JMOM в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.28% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.45% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и JMOM
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и JMOM
Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеют волатильность 5.05% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.