Сравнение SPMO с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
SPMO и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или JMOM.
Корреляция
Корреляция между SPMO и JMOM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и JMOM
Основные характеристики
SPMO:
2.12
JMOM:
1.88
SPMO:
2.80
JMOM:
2.56
SPMO:
1.38
JMOM:
1.33
SPMO:
2.95
JMOM:
3.24
SPMO:
11.88
JMOM:
10.94
SPMO:
3.27%
JMOM:
2.51%
SPMO:
18.38%
JMOM:
14.68%
SPMO:
-30.95%
JMOM:
-34.31%
SPMO:
-0.18%
JMOM:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 7.43%.
SPMO
8.48%
4.48%
15.64%
38.38%
19.59%
N/A
JMOM
7.43%
3.18%
14.46%
27.10%
15.17%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и JMOM
SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMO и JMOM
SPMO
JMOM
Сравнение SPMO c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и JMOM
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности JMOM в 0.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.70% | 0.75% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и JMOM
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и JMOM
Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.