PortfoliosLab logo
Сравнение SPLB с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLB и VTI составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SPLB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.58%
911.67%
SPLB
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLB:

0.48

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

SPLB:

0.73

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

SPLB:

1.09

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPLB:

0.22

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

SPLB:

1.24

VTI:

1.99

Индекс Язвы

SPLB:

4.49%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

SPLB:

11.50%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

SPLB:

-34.46%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SPLB:

-19.85%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.96% против 11.38% соответственно.


SPLB

С начала года

1.31%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.99%

1 год

6.67%

5 лет

-2.36%

10 лет

1.96%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLB и VTI

SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLB: 0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLB и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLB
Ранг риск-скорректированной доходности SPLB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLB: 0.48
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино SPLB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLB: 0.73
VTI: 0.80
Коэффициент Омега SPLB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPLB: 1.09
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара SPLB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLB: 0.22
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина SPLB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLB: 1.24
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.47
SPLB
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и VTI

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
5.24%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%4.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и VTI

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.85%
-10.40%
SPLB
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и VTI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 6.33%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.33%
14.83%
SPLB
VTI