PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

SPLB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLB и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.41% против 13.69% соответственно.

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с CMBS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий SPLB и VTI

SPLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

SPLB vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.98

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.52

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.54

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

7.30

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.98

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.61

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.75

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между SPLB и VTI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и VTI

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и VTI

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLBVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-55.45%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-12.30%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-25.36%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-35.00%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-5.54%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-8.08%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.60%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и VTI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLBVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.48%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

9.75%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

19.02%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

17.41%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

18.29%

-5.34%