PortfoliosLab logo
Сравнение SPLB с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLB и SPHD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPLB и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.16%
201.77%
SPLB
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLB:

0.48

SPHD:

0.83

Коэф-т Сортино

SPLB:

0.73

SPHD:

1.19

Коэф-т Омега

SPLB:

1.09

SPHD:

1.17

Коэф-т Кальмара

SPLB:

0.22

SPHD:

0.90

Коэф-т Мартина

SPLB:

1.24

SPHD:

3.26

Индекс Язвы

SPLB:

4.49%

SPHD:

3.66%

Дневная вол-ть

SPLB:

11.50%

SPHD:

14.37%

Макс. просадка

SPLB:

-34.46%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

SPLB:

-19.85%

SPHD:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 1.96% против 7.77% соответственно.


SPLB

С начала года

1.31%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.99%

1 год

6.67%

5 лет

-2.36%

10 лет

1.96%

SPHD

С начала года

-1.45%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.28%

1 год

12.19%

5 лет

12.91%

10 лет

7.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPLB и SPHD

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.


График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%
График комиссии SPLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLB и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLB
Ранг риск-скорректированной доходности SPLB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLB c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLB: 0.48
SPHD: 0.83
Коэффициент Сортино SPLB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLB: 0.73
SPHD: 1.19
Коэффициент Омега SPLB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPLB: 1.09
SPHD: 1.17
Коэффициент Кальмара SPLB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLB: 0.22
SPHD: 0.90
Коэффициент Мартина SPLB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLB: 1.24
SPHD: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.83
SPLB
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и SPHD

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности SPHD в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
5.24%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%4.25%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.46%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и SPHD

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.85%
-7.74%
SPLB
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и SPHD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 6.33%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.33%
9.69%
SPLB
SPHD