Сравнение SPLB с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPLB и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLB и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLB и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | -0.71% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 23.49% | -7.35% | 12.26% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.39% против 7.24% соответственно.
SPLB
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 2.39%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLB и SPHD
SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
SPLB vs. SPHD — Ранг доходности на риск
SPLB
SPHD
Сравнение SPLB c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLB | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.22 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 1.22 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.50 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.41 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPLB и SPHD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и SPHD
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 4.92% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок SPLB и SPHD
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -41.39% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -11.33% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -19.50% | -14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | -41.39% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -5.14% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -4.70% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.67% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и SPHD
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.21% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 7.91% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 14.51% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 14.20% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 17.65% | -4.70% |