PortfoliosLab logo
Сравнение SPLB с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPLB и NEM составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SPLB и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.58%
107.41%
SPLB
NEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLB:

0.48

NEM:

1.21

Коэф-т Сортино

SPLB:

0.73

NEM:

1.71

Коэф-т Омега

SPLB:

1.09

NEM:

1.25

Коэф-т Кальмара

SPLB:

0.22

NEM:

0.89

Коэф-т Мартина

SPLB:

1.24

NEM:

2.59

Индекс Язвы

SPLB:

4.49%

NEM:

17.92%

Дневная вол-ть

SPLB:

11.50%

NEM:

38.36%

Макс. просадка

SPLB:

-34.46%

NEM:

-77.55%

Текущая просадка

SPLB:

-19.85%

NEM:

-29.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 45.78%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 1.96% против 10.01% соответственно.


SPLB

С начала года

1.31%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.99%

1 год

6.67%

5 лет

-2.36%

10 лет

1.96%

NEM

С начала года

45.78%

1 месяц

13.82%

6 месяцев

12.73%

1 год

27.11%

5 лет

0.10%

10 лет

10.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLB и NEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLB
Ранг риск-скорректированной доходности SPLB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLB c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPLB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPLB: 0.48
NEM: 1.21
Коэффициент Сортино SPLB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPLB: 0.73
NEM: 1.71
Коэффициент Омега SPLB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPLB: 1.09
NEM: 1.25
Коэффициент Кальмара SPLB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPLB: 0.22
NEM: 0.89
Коэффициент Мартина SPLB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPLB: 1.24
NEM: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
1.21
SPLB
NEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и NEM

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности NEM в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
5.24%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%4.25%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
1.85%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и NEM

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки NEM в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.85%
-29.98%
SPLB
NEM

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и NEM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 6.33%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.33%
16.95%
SPLB
NEM