PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPLB с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPLBNEM
Дох-ть с нач. г.0.64%15.55%
Дох-ть за 1 год19.57%28.91%
Дох-ть за 3 года-6.12%-1.05%
Дох-ть за 5 лет-1.34%6.76%
Дох-ть за 10 лет2.44%12.13%
Коэф-т Шарпа1.730.66
Коэф-т Сортино2.521.10
Коэф-т Омега1.301.15
Коэф-т Кальмара0.600.40
Коэф-т Мартина5.772.32
Индекс Язвы3.34%10.70%
Дневная вол-ть11.14%37.60%
Макс. просадка-34.46%-77.75%
Текущая просадка-18.98%-39.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SPLB и NEM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и NEM

С начала года, SPLB показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 2.44% против 12.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
6.82%
16.93%
SPLB
NEM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPLB c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLB, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLB, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLB, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLB, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.77
NEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEM, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEM, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.32

Сравнение коэффициента Шарпа SPLB и NEM

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа NEM равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.73
0.66
SPLB
NEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и NEM

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности NEM в 2.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
4.55%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%4.25%4.89%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
2.45%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.58%0.65%0.36%0.54%1.16%5.23%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и NEM

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки NEM в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-18.98%
-39.78%
SPLB
NEM

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и NEM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 2.53%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.53%
16.93%
SPLB
NEM