PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPLB с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLB с NEM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).

SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPLB или NEM.

Корреляция

Корреляция между SPLB и NEM составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPLB:

0.11

NEM:

0.53

Коэф-т Сортино

SPLB:

0.35

NEM:

0.93

Коэф-т Омега

SPLB:

1.04

NEM:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPLB:

0.10

NEM:

0.39

Коэф-т Мартина

SPLB:

0.46

NEM:

1.13

Индекс Язвы

SPLB:

4.84%

NEM:

18.08%

Дневная вол-ть

SPLB:

11.41%

NEM:

37.05%

Макс. просадка

SPLB:

-34.46%

NEM:

-77.55%

Текущая просадка

SPLB:

-20.79%

NEM:

-34.96%

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 35.40%. За последние 10 лет акции SPLB уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 2.45% против 8.67% соответственно.

SPLB

С начала года

0.12%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-1.45%

1 год

1.53%

5 лет

-2.20%

10 лет

2.45%

NEM

С начала года

35.40%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

23.86%

1 год

17.17%

5 лет

-2.34%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPLB и NEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг риск-скорректированной доходности SPLB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPLB c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и NEM

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности NEM в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.34%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%4.25%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		2.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SPLB и NEM

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки NEM в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и NEM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 3.15%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...