PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIR с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIR с STPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spire Global, Inc. (SPIR) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).

STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIR и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spire Global, Inc. (SPIR) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIR и STPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPIR
Spire Global, Inc.		78.40%-46.70%79.92%1.82%-71.60%-66.23%3.20%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.71%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, SPIR показывает доходность 78.40%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 0.71%.

SPIR

1 день
6.36%
1 месяц
46.71%
С начала года
78.40%
6 месяцев
18.51%
1 год
68.51%
3 года*
35.79%
5 лет*
-30.08%
10 лет*
—

STPZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.43%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spire Global, Inc.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с SPIR:
SPIR с RKLBSPIR с ASTRSPIR с BKSYSPIR с HWMSPIR с ASTS
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с GTIPSTPZ с FXAIXSTPZ с FTBFX

Доходность на риск

SPIR vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIR
Ранг доходности на риск SPIR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIR c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Global, Inc. (SPIR) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIRSTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.55

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.21

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.74

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

8.15

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIR vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIR на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа STPZ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIR и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIRSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.55

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.92

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.89

-1.19

Корреляция

Корреляция между SPIR и STPZ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIR и STPZ

SPIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIR
Spire Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.08%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Просадки

Сравнение просадок SPIR и STPZ

Максимальная просадка SPIR за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIR и STPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIRSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-6.77%

-90.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-1.35%

-48.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.74%

-6.70%

-91.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.93%

-0.50%

-90.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.65%

-1.32%

-76.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.93%

0.45%

+23.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIR и STPZ

Spire Global, Inc. (SPIR) имеет более высокую волатильность в 23.14% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что SPIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIRSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.14%

0.73%

+22.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.51%

1.22%

+68.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.69%

2.39%

+84.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.52%

3.30%

+90.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.09%

2.98%

+87.11%