PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPIR с STPZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIR с STPZ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spire Global, Inc. (SPIR) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).

STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIR или STPZ.

Корреляция

Корреляция между SPIR и STPZ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SPIR и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spire Global, Inc. (SPIR) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.60%
15.56%
SPIR
STPZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIR:

-0.02

STPZ:

3.29

Коэф-т Сортино

SPIR:

0.72

STPZ:

5.13

Коэф-т Омега

SPIR:

1.11

STPZ:

1.72

Коэф-т Кальмара

SPIR:

-0.02

STPZ:

6.42

Коэф-т Мартина

SPIR:

-0.06

STPZ:

17.01

Индекс Язвы

SPIR:

32.42%

STPZ:

0.45%

Дневная вол-ть

SPIR:

99.46%

STPZ:

2.34%

Макс. просадка

SPIR:

-97.74%

STPZ:

-6.76%

Текущая просадка

SPIR:

-93.48%

STPZ:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, SPIR показывает доходность -31.63%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 3.73%.

SPIR

С начала года

-31.63%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

6.65%

1 год

-5.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STPZ

С начала года

3.73%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

3.79%

1 год

7.67%

5 лет

3.66%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIR и STPZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIR
Ранг риск-скорректированной доходности SPIR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг риск-скорректированной доходности STPZ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STPZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIR c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Global, Inc. (SPIR) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPIR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPIR: -0.02
STPZ: 3.29
Коэффициент Сортино SPIR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPIR: 0.72
STPZ: 5.13
Коэффициент Омега SPIR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPIR: 1.11
STPZ: 1.72
Коэффициент Кальмара SPIR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPIR: -0.02
STPZ: 6.42
Коэффициент Мартина SPIR, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPIR: -0.06
STPZ: 17.01

Показатель коэффициента Шарпа SPIR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа STPZ равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIR и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
3.29
SPIR
STPZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIR и STPZ

SPIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIR
Spire Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		2.41%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.39%1.51%0.65%0.49%0.86%

Просадки

Сравнение просадок SPIR и STPZ

Максимальная просадка SPIR за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIR и STPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.48%
-0.19%
SPIR
STPZ

Волатильность

Сравнение волатильности SPIR и STPZ

Spire Global, Inc. (SPIR) имеет более высокую волатильность в 26.81% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SPIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.81%
1.34%
SPIR
STPZ