PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIR с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIR с STPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIR (Spire Global, Inc.) is a stock, while STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Over the past 5 years, SPIR returned -24.85%/yr vs 2.90%/yr for STPZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPIR и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spire Global, Inc. (SPIR) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIR показывает доходность 153.87%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 1.79%.

SPIR

1 день
-10.82%
1 месяц
9.11%
С начала года
153.87%
6 месяцев
126.40%
1 год
81.85%
3 года*
49.70%
5 лет*
-24.85%
10 лет*
—

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIR и STPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPIR
Spire Global, Inc.		153.87%-46.70%79.92%1.82%-71.60%-66.23%3.20%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%1.51%

Correlation

The correlation between SPIR and STPZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spire Global, Inc.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с SPIR:
SPIR с RKLBSPIR с BKSYSPIR с ASTRSPIR с HWMSPIR с SATLSPIR с ASTSSPIR с QUAL
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIPSTPZ с FXAIX

Доходность на риск

SPIR vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIR
Ранг доходности на риск SPIR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIR c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Global, Inc. (SPIR) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIRSTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.49

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.94

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

4.87

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

16.28

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIR vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа STPZ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIR и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIRSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.49

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.89

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.90

-1.14

Просадки

Сравнение просадок SPIR и STPZ

Максимальная просадка SPIR за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIR и STPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIRSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-6.77%

-90.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-0.93%

-49.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.22%

-1.35%

-64.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.74%

-6.70%

-91.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.10%

-0.11%

-86.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.94%

-1.31%

-76.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

0.28%

+24.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIR и STPZ

Spire Global, Inc. (SPIR) имеет более высокую волатильность в 36.59% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что SPIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIRSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.59%

0.46%

+36.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.05%

1.20%

+79.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.12%

1.83%

+98.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.51%

3.29%

+94.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.47%

2.98%

+89.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIR и STPZ

SPIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIR
Spire Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

SPIR and STPZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIR has higher volatility (36.59%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, SPIR dropped -97.74% vs STPZ's -6.77%.

STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIR и STPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор