Сравнение SPIB с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
SPIB и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIB или STIP.
Основные характеристики
| SPIB | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.57% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 9.72% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | 0.30% | 2.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.75% | 3.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.59% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 5.10 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 13.43 | 25.07 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 3.95% | 2.07% |
| Макс. просадка | -14.94% | -5.50% |
| Текущая просадка | -1.39% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между SPIB и STIP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPIB и STIP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIB показывает доходность 4.57%, а STIP немного выше – 4.63%. За последние 10 лет акции SPIB превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 2.59% против 2.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIB и STIP
SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIB c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIB и STIP
Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности STIP в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.36% | 3.83% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.04% | 3.04% | 2.79% | 2.69% | 2.70% | 2.65% | 3.03% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.45% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SPIB и STIP
Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIB и STIP
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что SPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.