PortfoliosLab logo
Сравнение SPIB с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIB и STIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPIB и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.06%
38.36%
SPIB
STIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIB:

2.08

STIP:

3.98

Коэф-т Сортино

SPIB:

3.10

STIP:

6.54

Коэф-т Омега

SPIB:

1.39

STIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

SPIB:

1.37

STIP:

7.96

Коэф-т Мартина

SPIB:

8.26

STIP:

26.57

Индекс Язвы

SPIB:

0.95%

STIP:

0.28%

Дневная вол-ть

SPIB:

3.77%

STIP:

1.90%

Макс. просадка

SPIB:

-14.94%

STIP:

-5.50%

Текущая просадка

SPIB:

-0.24%

STIP:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции SPIB уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.82% соответственно.


SPIB

С начала года

2.50%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.44%

1 год

8.16%

5 лет

1.87%

10 лет

2.57%

STIP

С начала года

3.50%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

3.87%

1 год

7.71%

5 лет

4.00%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIB и STIP

SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIB: 0.07%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STIP: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIB и STIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIB
Ранг риск-скорректированной доходности SPIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIB c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIB, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIB: 2.08
STIP: 3.98
Коэффициент Сортино SPIB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIB: 3.10
STIP: 6.54
Коэффициент Омега SPIB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPIB: 1.39
STIP: 1.91
Коэффициент Кальмара SPIB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIB: 1.37
STIP: 7.96
Коэффициент Мартина SPIB, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIB: 8.26
STIP: 26.57

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
3.98
SPIB
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и STIP

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности STIP в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
4.44%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.33%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок SPIB и STIP

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24%
-0.05%
SPIB
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и STIP

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что SPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
1.01%
SPIB
STIP