PortfoliosLab logo
Сравнение SPIB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIB и SCHD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPIB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.21%
370.37%
SPIB
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIB:

2.05

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

SPIB:

3.06

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

SPIB:

1.39

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPIB:

1.36

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

SPIB:

8.16

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

SPIB:

0.95%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

SPIB:

3.77%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SPIB:

-14.94%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SPIB:

-0.54%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции SPIB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.51% против 10.35% соответственно.


SPIB

С начала года

2.19%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.01%

1 год

7.67%

5 лет

1.81%

10 лет

2.51%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIB и SCHD

SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIB: 0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIB и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIB
Ранг риск-скорректированной доходности SPIB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIB, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIB: 2.05
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино SPIB, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIB: 3.06
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега SPIB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPIB: 1.39
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара SPIB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIB: 1.36
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина SPIB, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIB: 8.16
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.23
SPIB
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и SCHD

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
4.45%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPIB и SCHD

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54%
-11.33%
SPIB
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и SCHD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.95%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
11.25%
SPIB
SCHD