PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIB с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIB с SCHD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SPIB и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции SPIB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.94% против 12.30% соответственно.

SPIB

1 день
0.18%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.20%
3 года*
5.42%
5 лет*
1.94%
10 лет*
2.94%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.59%
1 год
18.75%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIB и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		0.17%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Корреляция

Корреляция между SPIB и SCHD составляет 0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение комиссий SPIB и SCHD

SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SPIB vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIBSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.89

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.34

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.09

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

3.69

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIB vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIBSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.89

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.84

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SPIB и SCHD

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIBSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-33.37%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-4.61%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-16.85%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-33.37%

+18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.27%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.34%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

3.76%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и SCHD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.42%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIBSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.35%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

7.93%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

15.69%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

14.40%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

16.69%

-12.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и SCHD

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.43%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%