Сравнение SPIB с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Invesco QQQ (QQQ).
SPIB и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIB или QQQ.
Основные характеристики
| SPIB | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.99% | 5.38% |
| Дох-ть за 1 год | 3.23% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | 8.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.50% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.19% | 18.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 4.70% | 16.32% |
| Макс. просадка | -14.94% | -82.98% |
| Current Drawdown | -5.53% | -3.45% |
Корреляция
Корреляция между SPIB и QQQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPIB и QQQ
С начала года, SPIB показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции SPIB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.19% против 18.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIB и QQQ
SPIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIB c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIB и QQQ
Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.10% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.03% | 2.79% | 2.68% | 2.69% | 2.65% | 3.04% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SPIB и QQQ
Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIB и QQQ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.25%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.