Сравнение SPIB с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
SPIB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIB или HYG.
Основные характеристики
| SPIB | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.99% | 0.58% |
| Дох-ть за 1 год | 3.23% | 8.39% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | 0.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.50% | 2.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.19% | 3.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 4.70% | 6.15% |
| Макс. просадка | -14.94% | -34.24% |
| Current Drawdown | -5.53% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между SPIB и HYG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPIB и HYG
С начала года, SPIB показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции SPIB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.19% против 3.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIB и HYG
SPIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIB и HYG
Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.10% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.03% | 2.79% | 2.68% | 2.69% | 2.65% | 3.04% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPIB и HYG
Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIB и HYG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.25%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.