Сравнение SPIB с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
SPIB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIB или HYG.
Корреляция
Корреляция между SPIB и HYG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPIB и HYG
Основные характеристики
SPIB:
2.07
HYG:
2.58
SPIB:
3.16
HYG:
3.98
SPIB:
1.39
HYG:
1.50
SPIB:
1.15
HYG:
3.39
SPIB:
9.20
HYG:
19.00
SPIB:
0.84%
HYG:
0.62%
SPIB:
3.75%
HYG:
4.56%
SPIB:
-14.94%
HYG:
-34.24%
SPIB:
-0.70%
HYG:
-0.08%
Доходность по периодам
С начала года, SPIB показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции SPIB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.58% против 4.46% соответственно.
SPIB
5.31%
0.67%
4.55%
7.77%
1.78%
2.58%
HYG
9.04%
0.50%
6.73%
11.87%
3.44%
4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIB и HYG
SPIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIB и HYG
Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.37% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.04% | 2.79% | 2.69% | 2.70% | 2.65% | 3.03% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPIB и HYG
Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIB и HYG
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.