PortfoliosLab logo
Сравнение SPHY с SPBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHY и SPBO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPHY и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.87%
40.80%
SPHY
SPBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHY:

1.61

SPBO:

1.10

Коэф-т Сортино

SPHY:

2.35

SPBO:

1.56

Коэф-т Омега

SPHY:

1.35

SPBO:

1.20

Коэф-т Кальмара

SPHY:

1.85

SPBO:

0.55

Коэф-т Мартина

SPHY:

10.00

SPBO:

3.57

Индекс Язвы

SPHY:

0.90%

SPBO:

1.93%

Дневная вол-ть

SPHY:

5.58%

SPBO:

6.26%

Макс. просадка

SPHY:

-21.97%

SPBO:

-22.04%

Текущая просадка

SPHY:

-1.20%

SPBO:

-6.09%

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции SPBO по среднегодовой доходности: 4.39% против 2.24% соответственно.


SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

SPBO

С начала года

1.55%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.60%

1 год

7.06%

5 лет

0.45%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHY и SPBO

SPHY берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPBO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHY и SPBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHY c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHY: 1.61
SPBO: 1.10
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHY: 2.35
SPBO: 1.56
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPHY: 1.35
SPBO: 1.20
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHY: 1.85
SPBO: 0.55
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 10.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHY: 10.00
SPBO: 3.57

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.61
1.10
SPHY
SPBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и SPBO

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности SPBO в 5.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.26%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и SPBO

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-6.09%
SPHY
SPBO

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и SPBO

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
3.40%
SPHY
SPBO