Сравнение SPHY с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
SPHY и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHY и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.15% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -0.75% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.03% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 15.76% | -4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.03%.
SPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.33%
HYGV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и HYGV
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.
Доходность на риск
SPHY vs. HYGV — Ранг доходности на риск
SPHY
HYGV
Сравнение SPHY c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHY | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.60 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.56 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 7.50 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHY | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPHY и HYGV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и HYGV
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности HYGV в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.50% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и HYGV
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHY | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -23.47% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.16% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -17.12% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.12% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.39% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.95% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и HYGV
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеют волатильность 2.22% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHY | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.32% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.99% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 6.19% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 7.56% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 9.28% | -1.31% |