PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPHY с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHY с HYGH

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).

SPHY и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или HYGH.

Корреляция

Корреляция между SPHY и HYGH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SPHY:

5.53%

HYGH:

4.29%

Макс. просадка

SPHY:

-21.97%

HYGH:

-0.24%

Текущая просадка

SPHY:

-0.92%

HYGH:

0.00%

Доходность по периодам

SPHY

С начала года

1.29%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

0.88%

1 год

8.01%

5 лет

6.56%

10 лет

4.59%

HYGH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPHY и HYGH

SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.

HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHY и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и HYGH

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности HYGH в 7.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		7.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и HYGH

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки HYGH в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и HYGH

Загрузка...