Сравнение SPHY с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
SPHY и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или HYGH.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и HYGH
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.53% против 4.86% соответственно.
SPHY
8.31%
0.02%
5.89%
13.56%
4.76%
4.53%
HYGH
10.30%
1.26%
5.32%
13.35%
5.92%
4.86%
Основные характеристики
| SPHY | HYGH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 4.86 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 24.42 | 28.19 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 4.40% | 4.60% |
| Макс. просадка | -21.97% | -23.88% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и HYGH
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Корреляция
Корреляция между SPHY и HYGH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и HYGH
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности HYGH в 8.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.79% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.19% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и HYGH
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и HYGH
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.