Сравнение SPHY с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
SPHY и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или HYGH.
Корреляция
Корреляция между SPHY и HYGH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и HYGH
Основные характеристики
SPHY:
1.59
HYGH:
0.92
SPHY:
2.32
HYGH:
1.17
SPHY:
1.34
HYGH:
1.24
SPHY:
1.82
HYGH:
0.86
SPHY:
9.82
HYGH:
5.40
SPHY:
0.90%
HYGH:
1.28%
SPHY:
5.58%
HYGH:
7.55%
SPHY:
-21.97%
HYGH:
-23.88%
SPHY:
-0.99%
HYGH:
-2.05%
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.48% против 4.87% соответственно.
SPHY
1.22%
-0.14%
2.15%
9.22%
6.85%
4.48%
HYGH
-0.29%
-0.93%
1.57%
6.92%
8.49%
4.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и HYGH
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHY и HYGH
SPHY
HYGH
Сравнение SPHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и HYGH
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности HYGH в 7.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.76% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.68% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и HYGH
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и HYGH
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 4.19%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.