Сравнение SPHY с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
SPHY и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или HYGH.
Корреляция
Корреляция между SPHY и HYGH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и HYGH
Основные характеристики
SPHY:
2.46
HYGH:
2.58
SPHY:
3.63
HYGH:
3.57
SPHY:
1.46
HYGH:
1.58
SPHY:
4.37
HYGH:
3.10
SPHY:
17.81
HYGH:
24.87
SPHY:
0.56%
HYGH:
0.47%
SPHY:
4.06%
HYGH:
4.49%
SPHY:
-21.97%
HYGH:
-23.88%
SPHY:
-0.50%
HYGH:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции SPHY уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.47% соответственно.
SPHY
8.99%
0.45%
6.27%
9.58%
4.62%
4.75%
HYGH
10.90%
0.45%
6.35%
10.93%
5.79%
5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и HYGH
SPHY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и HYGH
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности HYGH в 8.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.77% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.03% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и HYGH
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и HYGH
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.