Сравнение SPGP.L с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPGP.L и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP.L или SPGP.
Основные характеристики
| SPGP.L | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.31% | 13.96% |
| Дох-ть за 1 год | 32.76% | 26.14% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 6.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.56% | 14.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.56% | 14.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 2.65 |
| Коэф-т Мартина | 5.38 | 8.00 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 27.14% | 15.01% |
| Макс. просадка | -79.54% | -42.08% |
| Текущая просадка | -18.95% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между SPGP.L и SPGP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPGP.L и SPGP
С начала года, SPGP.L показывает доходность 23.31%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции SPGP.L уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 11.56% против 14.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP.L и SPGP
SPGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGP.L c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP.L и SPGP
SPGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP.L iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.31% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP.L и SPGP
Максимальная просадка SPGP.L за все время составила -79.54%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP.L и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP.L и SPGP
iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SPGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.