Сравнение SPGI с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Global Inc. (SPGI) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGI или SPLG.
Основные характеристики
SPGI | SPLG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -5.41% | 6.01% |
Дох-ть за 1 год | 15.71% | 22.69% |
Дох-ть за 3 года | 3.03% | 8.05% |
Дох-ть за 5 лет | 14.91% | 13.42% |
Дох-ть за 10 лет | 20.14% | 12.55% |
Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.95 |
Дневная вол-ть | 19.72% | 11.63% |
Макс. просадка | -74.68% | -54.50% |
Current Drawdown | -11.36% | -4.01% |
Корреляция
Корреляция между SPGI и SPLG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и SPLG
С начала года, SPGI показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции SPLG по среднегодовой доходности: 20.14% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGI c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и SPLG
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPLG в 1.40%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P Global Inc. | 0.87% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.40% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и SPLG
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.68%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и SPLG
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.