PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFT.DE с ZPDT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFT.DE с ZPDT.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE).

SPFT.DE и ZPDT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. ZPDT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFT.DE и ZPDT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFT.DE и ZPDT.DE

2026 (YTD)202520242023
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-6.95%9.48%41.35%3.97%
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		-7.07%11.31%29.30%4.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFT.DE показывает доходность -6.95%, а ZPDT.DE немного ниже – -7.07%.

SPFT.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-6.34%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDT.DE

1 день
-13.14%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-6.28%
1 год
21.55%
3 года*
19.44%
5 лет*
15.51%
10 лет*
20.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с XDWT.DESPFT.DE с AIAA.DESPFT.DE с AYEW.DESPFT.DE с DIGI.DESPFT.DE с DR7E.DESPFT.DE с ETLH.DESPFT.DE с IS4S.DE
Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с IWDA.ASZPDT.DE с EQAC.MI

Сравнение комиссий SPFT.DE и ZPDT.DE

SPFT.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPDT.DE в 0.15%.

SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SPFT.DE vs. ZPDT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFT.DE c ZPDT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFT.DEZPDT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.63

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.02

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

5.49

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFT.DE vs. ZPDT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFT.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDT.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFT.DE и ZPDT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFT.DEZPDT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.85

-0.04

Корреляция

Корреляция между SPFT.DE и ZPDT.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFT.DE и ZPDT.DE

Ни SPFT.DE, ни ZPDT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFT.DE и ZPDT.DE

Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки ZPDT.DE в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и ZPDT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFT.DEZPDT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-31.48%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-15.47%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-13.14%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-5.73%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

5.70%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFT.DE и ZPDT.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) составляет 5.50%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) волатильность равна 23.42%. Это указывает на то, что SPFT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFT.DEZPDT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

23.42%

-17.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

26.92%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

33.80%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

24.38%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

22.48%

+0.37%