PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFE.DE с XGVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFE.DE с XGVD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPFE.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged) and XGVD.DE (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged) are both Global Bonds funds - SPFE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) while XGVD.DE tracks the FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFE.DE returned -1.22%/yr vs -2.52%/yr for XGVD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XGVD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPFE.DE и XGVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у XGVD.DE с доходностью -0.89%.

SPFE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.08%
1 год
1.45%
3 года*
2.19%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
—

XGVD.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.81%
1 год
-0.08%
3 года*
0.74%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
-0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFE.DE и XGVD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.14%2.59%1.43%4.36%-13.18%-2.30%3.75%5.90%0.18%
XGVD.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged		-0.89%1.49%-0.44%3.58%-15.11%-3.15%4.33%4.52%0.76%

Correlation

The correlation between SPFE.DE and XGVD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between SPFE.DE and XGVD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged

Часто сравнивают с SPFE.DE:
SPFE.DE с SPYY.DESPFE.DE с VAGF.DESPFE.DE с 10AM.DESPFE.DE с AEGE.DESPFE.DE с SPFV.DESPFE.DE с AHYF.DESPFE.DE с XBAG.DE
Часто сравнивают с XGVD.DE:
XGVD.DE с AEGE.DEXGVD.DE с HGGA.DEXGVD.DE с SPFB.DEXGVD.DE с AHYA.DEXGVD.DE с AHYB.DEXGVD.DE с XDWH.DEXGVD.DE с XEON.DE

Доходность на риск

SPFE.DE vs. XGVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFE.DE
Ранг доходности на риск SPFE.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XGVD.DE
Ранг доходности на риск XGVD.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGVD.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGVD.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFE.DE c XGVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFE.DEXGVD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.05

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
-0.05

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.05

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

-0.14

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFE.DE vs. XGVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFE.DE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа XGVD.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFE.DE и XGVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFE.DEXGVD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.11

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPFE.DE и XGVD.DE

Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки XGVD.DE в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и XGVD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFE.DEXGVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-21.37%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.53%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-4.77%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.61%

-19.44%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-15.92%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-6.52%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.30%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFE.DE и XGVD.DE

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged (XGVD.DE) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFE.DEXGVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.38%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.83%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

3.47%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

4.98%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

4.31%

-0.25%

Сравнение комиссий SPFE.DE и XGVD.DE

SPFE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XGVD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFE.DE и XGVD.DE

Дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности XGVD.DE в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		3.12%3.07%2.78%1.96%1.51%1.20%1.49%2.15%0.77%0.00%0.00%0.00%
XGVD.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR hedged		2.73%2.55%2.71%1.79%2.86%1.60%1.01%0.89%0.65%0.00%0.93%0.70%

Часто задаваемые вопросы

SPFE.DE and XGVD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPFE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XGVD.DE.

SPFE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while XGVD.DE tracks FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for SPFE.DE and 0.25% for XGVD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFE.DE и XGVD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор