Сравнение SYBM.DE с SPPY.DE
SYBM.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBM.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBM.DE returned 1.45%/yr vs 15.63%/yr for SPPY.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SYBM.DE charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBM.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBM.DE показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.
SYBM.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 1.75%
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBM.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.49% | 2.47% | 3.13% | 5.78% | -4.57% | -0.95% | -5.71% | 1.99% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
Correlation
The correlation between SYBM.DE and SPPY.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.37 |
Over the past year, SYBM.DE and SPPY.DE have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBM.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
SYBM.DE
SPPY.DE
Сравнение SYBM.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBM.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.21 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 16.03 | -13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBM.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.43 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.00 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.92 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок SYBM.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка SYBM.DE за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBM.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBM.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -33.31% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -6.71% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -23.82% | +16.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.64% | -23.82% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | 0.00% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -4.84% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.77% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBM.DE и SPPY.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) составляет 1.51%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что SYBM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBM.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.69% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 7.79% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 11.62% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 15.43% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 17.57% | -9.75% |
Сравнение комиссий SYBM.DE и SPPY.DE
SYBM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBM.DE и SPPY.DE
Дивидендная доходность SYBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.07% | 5.01% | 4.77% | 4.21% | 4.29% | 3.89% | 4.12% | 4.34% | 4.13% | 5.01% | 4.30% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
SYBM.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for SYBM.DE.
SYBM.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while SPPY.DE is S&P 500. SYBM.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.55% for SYBM.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBM.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор