PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFA.DE с EM1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFA.DE с EM1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPFA.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) and EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - SPFA.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond while EM1C.DE tracks the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFA.DE returned 1.46%/yr vs 2.23%/yr for EM1C.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPFA.DE charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for EM1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPFA.DE и EM1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFA.DE показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у EM1C.DE с доходностью 2.30%.

SPFA.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.12%
3 года*
2.58%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

EM1C.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.29%
3 года*
4.00%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFA.DE и EM1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPFA.DE
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF		0.46%2.44%3.19%5.66%-4.47%-1.04%-5.66%14.72%0.62%
EM1C.DE
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF		2.30%4.53%3.69%6.44%-4.38%-2.30%-6.16%12.05%-0.80%

Correlation

The correlation between SPFA.DE and EM1C.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.82

The correlation between SPFA.DE and EM1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SPFA.DE:
SPFA.DE с XUEM.DESPFA.DE с SYBM.DESPFA.DE с IS3C.DESPFA.DE с XUEE.DESPFA.DE с XUEB.DESPFA.DE с FESD.DESPFA.DE с ASRC.DE
Часто сравнивают с EM1C.DE:
EM1C.DE с IS02.DEEM1C.DE с IUS7.DEEM1C.DE с VGEM.DEEM1C.DE с CEB0.DEEM1C.DE с ENDH.DEEM1C.DE с XUEM.DEEM1C.DE с IS3C.DE

Доходность на риск

SPFA.DE vs. EM1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFA.DE
Ранг доходности на риск SPFA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFA.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFA.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EM1C.DE
Ранг доходности на риск EM1C.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EM1C.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EM1C.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EM1C.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EM1C.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EM1C.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFA.DE c EM1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFA.DEEM1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.39

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.12

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.04

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

6.75

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFA.DE vs. EM1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFA.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EM1C.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFA.DE и EM1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFA.DEEM1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.39

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.31

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SPFA.DE и EM1C.DE

Максимальная просадка SPFA.DE за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки EM1C.DE в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFA.DE и EM1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFA.DEEM1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.39%

-18.83%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-3.42%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.66%

-7.20%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-8.53%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-0.85%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-8.00%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.04%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFA.DE и EM1C.DE

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SPFA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EM1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFA.DEEM1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.55%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

4.15%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

5.03%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

7.03%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

8.06%

-1.01%

Сравнение комиссий SPFA.DE и EM1C.DE

SPFA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EM1C.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFA.DE и EM1C.DE

Ни SPFA.DE, ни EM1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EM1C.DE
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%
SPFA.DE
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPFA.DE and EM1C.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EM1C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EM1C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for SPFA.DE.

SPFA.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond, while EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for SPFA.DE and 0.30% for EM1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFA.DE и EM1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор