Сравнение SPEU с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SPEU и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или NOBL.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и NOBL
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 4.42% против 10.07% соответственно.
SPEU
3.22%
-6.66%
-5.48%
10.19%
6.22%
4.42%
NOBL
12.47%
-2.25%
6.86%
19.96%
9.71%
10.07%
Основные характеристики
| SPEU | NOBL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 4.10 | 8.97 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 2.27% |
| Дневная вол-ть | 12.90% | 10.19% |
| Макс. просадка | -62.45% | -35.43% |
| Текущая просадка | -9.59% | -2.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и NOBL
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между SPEU и NOBL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEU c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и NOBL
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности NOBL в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.13% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% | 3.06% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.00% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и NOBL
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и NOBL
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.