Сравнение SPEU с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SPEU и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEU и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEU имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции NOBL немного впереди с 9.54%.
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и NOBL
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SPEU vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SPEU
NOBL
Сравнение SPEU c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEU | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.41 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.70 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.54 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 1.89 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEU | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.41 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SPEU и NOBL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и NOBL
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и NOBL
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEU | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -35.43% | -27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.20% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -17.92% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -35.43% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -7.07% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -3.45% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.18% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и NOBL
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEU | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.55% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 8.06% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 15.24% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 14.39% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 16.59% | +1.85% |