Сравнение SPEU с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC).
SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SPEU и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и ^GSPC
Основные характеристики
SPEU:
0.19
^GSPC:
0.26
SPEU:
0.38
^GSPC:
0.50
SPEU:
1.05
^GSPC:
1.07
SPEU:
0.23
^GSPC:
0.26
SPEU:
0.64
^GSPC:
1.29
SPEU:
5.09%
^GSPC:
3.80%
SPEU:
17.11%
^GSPC:
18.57%
SPEU:
-62.45%
^GSPC:
-56.78%
SPEU:
-8.36%
^GSPC:
-11.19%
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.77% против 10.03% соответственно.
SPEU
6.11%
-5.83%
-2.13%
3.62%
11.49%
4.77%
^GSPC
-7.22%
-2.81%
-5.79%
4.74%
14.41%
10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPEU и ^GSPC
SPEU
^GSPC
Сравнение SPEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPEU и ^GSPC
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и ^GSPC
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 10.77%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.