Сравнение SPEU с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC).
SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SPEU и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и ^GSPC
Основные характеристики
SPEU:
1.14
^GSPC:
1.83
SPEU:
1.62
^GSPC:
2.47
SPEU:
1.19
^GSPC:
1.33
SPEU:
1.30
^GSPC:
2.76
SPEU:
3.08
^GSPC:
11.27
SPEU:
4.82%
^GSPC:
2.08%
SPEU:
13.01%
^GSPC:
12.79%
SPEU:
-62.45%
^GSPC:
-56.78%
SPEU:
-1.81%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.33% против 11.33% соответственно.
SPEU
9.96%
7.40%
2.65%
12.32%
7.01%
5.33%
^GSPC
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPEU и ^GSPC
SPEU
^GSPC
Сравнение SPEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPEU и ^GSPC
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и ^GSPC
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.