PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEU с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 Index (^GSPC).

SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEU и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		0.23%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.24% соответственно.

SPEU

1 день
1.50%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.32%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.17%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SPEU vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEU^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.92

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.41

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.41

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

6.61

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEU^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.92

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPEU и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SPEU и ^GSPC

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEU^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-56.78%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.14%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-25.43%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-33.92%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.78%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-10.75%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.60%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и ^GSPC

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEU^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.37%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.55%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.33%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.90%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

18.05%

+0.39%