PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPEU с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEU и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SPEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
257.92%
579.61%
SPEU
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEU:

1.14

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

SPEU:

1.62

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

SPEU:

1.19

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

SPEU:

1.30

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

SPEU:

3.08

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

SPEU:

4.82%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

SPEU:

13.01%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

SPEU:

-62.45%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPEU:

-1.81%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.33% против 11.33% соответственно.


SPEU

С начала года

9.96%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

2.65%

1 год

12.32%

5 лет

7.01%

10 лет

5.33%

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

10.09%

1 год

22.16%

5 лет

12.70%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEU и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPEU, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.141.83
Коэффициент Сортино SPEU, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.622.47
Коэффициент Омега SPEU, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.33
Коэффициент Кальмара SPEU, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.302.76
Коэффициент Мартина SPEU, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.0811.27
SPEU
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.14
1.83
SPEU
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPEU и ^GSPC

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.81%
-0.07%
SPEU
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и ^GSPC

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.91%
3.21%
SPEU
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab