Сравнение SPEP.L с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
SPEP.L и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEP.L или XLG.
Основные характеристики
| SPEP.L | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.22% | 32.48% |
| Дох-ть за 1 год | 30.62% | 40.35% |
| Дох-ть за 3 года | 12.42% | 12.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 2.23 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 13.60% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 47.73% | 14.71% |
| Макс. просадка | -21.35% | -52.39% |
| Текущая просадка | -7.19% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между SPEP.L и XLG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPEP.L и XLG
С начала года, SPEP.L показывает доходность 25.22%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 32.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEP.L и XLG
SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEP.L c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEP.L и XLG
SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEP.L Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPEP.L и XLG
Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -21.35%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEP.L и XLG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (SPEP.L) составляет 3.32%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.